Index des canaux de distribution des matières premières : Application de l'indicateur de momentum du CCI aux cryptomonnaies



L'achat et la vente de cryptomonnaies dans un environnement difficile et volatil deviennent plus faciles grâce à l'utilisation d'indicateurs techniques. Ces indicateurs peuvent aider les traders de cryptomonnaies à prendre de meilleures décisions de trading car ils offrent une vision objective de la cryptomonnaie sous-jacente.

Le secret pour utiliser les indicateurs afin de comprendre les mouvements de prix est de faire simple. L'un des outils efficaces à utiliser est l'indicateur d'indice de canal de matières premières, qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'évolution des prix. C'est l'un des indicateurs de momentum les plus rentables, qui montre les points potentiels d'inversion de prix, y compris la force de la tendance. 

Pour réaliser des transactions en utilisant l'indicateur CCI, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement, ainsi que de posséder des connaissances pratiques en matière de trading. Nous expliquerons le fonctionnement de l'indicateur CCI sur le marché des cryptomonnaies et comment construire une stratégie de trading rentable en combinant l'oscillateur CCI avec d'autres indicateurs. 

Qu’est-ce que l’indicateur d’indice de canal de distribution des matières premières ? 

L'indicateur CCI est un outil analytique utilisé pour identifier les niveaux potentiels de survente et de surachat d'un instrument financier. De plus, les investisseurs peuvent l'utiliser pour évaluer la force d'une tendance afin de repérer les opportunités d'achat et de vente potentielles.

L'indicateur CCI a été développé par l'analyste technique Donald Lambert en 1980. L'objectif était de déterminer le prix moyen sur une période donnée. Lors de la création de cet indicateur, Lambert a envisagé de l'utiliser sur le marché des matières premières. Son utilisation reste pertinente dans le trading moderne de cryptomonnaies.

La valeur de l'indicateur CCI est plus élevée lorsque le prix dépasse la moyenne sur une période donnée. En conséquence, la tendance du marché est alors considérée comme plus marquée. En revanche, si l'indice CCI est plus bas et que le prix est inférieur au niveau moyen, nous pouvons considérer la tendance actuelle comme faible.

Voyons comment la force et la faiblesse des tendances sont indiquées dans le graphique des prix ci-dessous :



L'indicateur CCI prend en compte plusieurs éléments dans sa méthode de calcul. Pour un CCI à 20 périodes, la méthode de calcul est la suivante :

• Prix ​​typique (PT) = (plus haut + plus bas + clôture) ÷ 3 

• CCI = (Prix typique − Moyenne mobile simple à 20 périodes, ou SMA, du TP) ÷ (0,015 × écart moyen)

Dans ce calcul, la valeur de 0,015 est une constante définie par le créateur de cet outil. L'utilisation de cette valeur constante permet de maintenir la majorité des valeurs CCI oscillant dans la plage de +100 à −100.

La SMA est calculée en additionnant les 20 prix typiques précédents et en divisant par 20.

Indicateur CCI : Points forts et points faibles

En fin de compte, la réussite en analyse technique dépend de la manière dont un trader utilise les outils à sa disposition. 

Indicateur CCI : Points forts

• L'indicateur CCI donne un aperçu de la dynamique du marché.

• Il sert également d'outil pour confirmer les retournements de tendance.

• L'indicateur CCI se combine facilement avec d'autres indicateurs techniques pour affiner les décisions de trading.

• Elle crée des divergences qui aident les traders à identifier les points de retournement.

Indicateur CCI : Faiblesses

• L'indicateur CCI étant un oscillateur non contraint, les niveaux de surachat et de survente nécessitent une confirmation supplémentaire.

• Les traders ne devraient pas acheter ou vendre un actif crypto en se basant uniquement sur les signaux fournis par la CCI.

• Il est impossible de déterminer le niveau d'invalidation d'une transaction à l'aide de l'indicateur CCI.

• L'indicateur CCI pourrait ne pas fonctionner correctement lors d'un krach boursier.

Comment trader avec l'indicateur CCI

La principale méthode de trading avec l'indicateur CCI consiste à identifier les zones de surachat et de survente d'un marché en range afin d'ouvrir une position d'achat à partir d'un niveau bas et une position de vente à partir d'un niveau haut.

Poursuite de la tendance CCI

Idéalement, le prix a plus de chances de baisser dans un scénario de marché suracheté. En revanche, en cas de survente, une hausse des prix est fort probable. Dans ce cas, les traders peuvent prendre des positions longues lorsque l'indicateur CCI est supérieur à 100. De même, ils peuvent clôturer leurs positions d'achat existantes si le niveau du CCI atteint 200, une position extrêmement haussière.



Le graphique journalier BTC/USD ci-dessus montre comment la tendance haussière se renforce lorsque l'indicateur CCI dépasse 100. Par la suite, la tendance haussière se prolonge pendant plus d'un mois, puis s'inverse lorsque le niveau du CCI atteint le seuil extrême de 200.

CCI Range Trading

Dans un marché en fourchette, un niveau d'indicateur CCI de 100 est considéré comme une zone de surachat, tandis que −100 indique une zone de survente marquée. Par conséquent, les traders doivent repérer le haut et le bas d'une fourchette et trouver le niveau CCI dans cette zone afin d'identifier leurs opportunités de trading.



L'image ci-dessus illustre le fonctionnement des indicateurs de surachat et de survente sur un marché en range. Si les traders parviennent à utiliser les niveaux du CCI pour tirer profit de la tendance majeure du marché, cela a plus de chances de générer des profits.

CCI Divergence Trading

Le prix d'un instrument financier évolue en zigzag, avec la formation de sommets et de creux. Les indicateurs de la classe momentum suivent généralement ces niveaux de fluctuation, mais en cas de divergence, les investisseurs peuvent constater que le prix évolue dans une direction et l'indicateur dans une autre. Il s'agit d'un signe fort d'inversion de prix, permettant aux investisseurs d'ouvrir facilement des positions d'achat ou de vente en utilisant la divergence du CCI.



Le graphique intraday BTC/USDT ci-dessus montre que le prix atteint un nouveau plus bas, indiquant une pression baissière. Parallèlement, l'indicateur CCI ne parvient pas à créer un nouveau plus bas et forme au contraire un plus bas plus élevé. En conséquence, le prix remonte suite à cette fluctuation, indiquant un changement de tendance.

CCI par rapport aux autres indicateurs oscillants

Lorsqu'ils utilisent l'analyse technique, les traders ont besoin de connaissances approfondies sur le fonctionnement des principaux indicateurs afin de trouver le meilleur. L'indicateur CCI peut être profitable pour le trading de cryptomonnaies, mais cela ne signifie pas que tous les traders devraient commencer à l'utiliser immédiatement. L'objectif ultime est d'élaborer une bonne stratégie de trading — et pour ce faire, une connaissance de base de tous les indicateurs de premier plan est indispensable.

CCI vs. RSI

L'indicateurRelative Strength Index (RSI)est le prix moyen des clôtures à la hausse et à la baisse sur une période spécifique, généralement 14 jours. Cet indicateur est affiché dans une fenêtre séparée et varie de 0 à 100, un niveau supérieur à 70 indiquant une situation de surachat et un niveau inférieur à 30 une situation de survente.

Le CCI et le RSI sont tous deux des oscillateurs de momentum, et ils peuvent produire des divergences haussières et baissières qui se produisent lorsque les nouveaux sommets et creux des graphiques de prix évoluent dans des directions différentes de celles des indicateurs. Ces divergences indiquent de forts signaux d'inversion de tendance, dans lesquels l'indicateur RSI est plus fiable que l'indicateur CCI, en raison de son efficacité et de sa simplicité.



CCI vs. Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un autre indicateur de la classe des indicateurs de momentum qui compare la clôture d'un actif négocié sur une période donnée. Il s'agit d'un indicateur à plage de valeurs qui évolue de 0 à 100. Toute valeur supérieure à 80 est considérée comme une situation de surachat, et inférieure à 20 comme une situation de survente. L'oscillateur stochastique peut signaler des retournements de tendance en formant une divergence avec le prix. Le principal défaut de cet indicateur est qu'il peut produire de faux signaux de retournement au cours d'une tendance forte.

L'indicateur CCI et l'oscillateur stochastique peuvent tous deux générer des signaux haussiers et baissiers, le CCI étant plus sensible aux variations de prix. Par conséquent, les traders disposant de deux confirmations ou plus pourraient obtenir des signaux plus fiables de l'indicateur CCI.



CCI vs. MACD

Le MACD (ou convergence-divergence des moyennes mobiles)est un indicateur de momentum qui se déplace en lignes verticales au-dessus et en dessous de la ligne neutre (zéro). Elle comprend une moyenne mobile exponentielle (EMA) qui suit les variations de prix les plus récentes. Le MACD est plus complexe que les autres indicateurs basés sur la dynamique et peut produire les divergences régulières les plus précises. De plus, les traders peuvent anticiper la force de la tendance en observant comment les histogrammes MACD apparaissent au-dessus ou en dessous de la ligne neutre.



L'image ci-dessus montre l'histogramme MACD qui passe au-dessus de la ligne zéro tandis que le CCI est supérieur à 100. En conséquence, le prix subit une forte pression haussière et remonte, créant un nouveau sommet plus élevé.

Meilleures paires d'indicateurs d'indice de canal de matières premières

En analyse technique, l'utilisation de deux indicateurs ou plus est la méthode de base pour déterminer une direction de prix fiable. Malheureusement, les indicateurs accusent un certain retard et sont basés sur des calculs fixes. Par conséquent, se fier à un seul indicateur revient à n'analyser le graphique que d'un seul point de vue. Les traders performants combinent deux indicateurs ou plus, ce qui leur permet d'observer le prix sous au moins deux angles différents.

CCI et retracement de Fibonacci

Les nombres de Fibonacci et les indicateurs CCI sont deux outils de trading avancés que de nombreux traders experts incluent dans leur arsenal. L'indicateur CCI met en évidence les conditions de surachat et de survente, avec un point d'inversion de prix possible. En revanche,le retracement de Fibonaccipeut indiquer le point d'achat le plus approprié pour un actif crypto. Parmi les différents nombres de retracement de Fibonacci, 38,2 %, 50,0 % et 61,8 % sont les plus efficaces. 

Dans cette méthode de trading, les investisseurs rejoignent une tendance après avoir effectué le mouvement initial. Après avoir atteint un nouveau sommet, le prix devrait se rapprocher, tout rejet haussier à partir de 38,2 %, 50,0 % ou 61,8 % étant considéré comme un point d'achat potentiel. Parallèlement, l'indicateur CCI devrait rester en zone de survente, confirmant ainsi la tendance à l'achat.

Voyons comment les indicateurs de retracement de Fibonacci et CCI peuvent fonctionner ensemble sur le marché des cryptomonnaies :



Le graphique intraday ADA/USD de 4 heures ci-dessus montre que la tendance haussière existante se replie vers le bas jusqu'au niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % et forme un motif de chandelier de renversement haussier. Parallèlement, l'indicateur CCI reste au niveau de survente, signalant un renversement haussier du cours.

CCI et OBV

Le volume d'équilibre (OBV) mesure les phases d'accumulation et de distribution d'une tendance en utilisant les mouvements de volume et de prix. Si le cours de clôture du jour est supérieur à celui de la veille, le volume du jour est ajouté au calculateur OBV. En revanche, si le cours de clôture actuel est inférieur au cours de clôture de la veille, le volume est déduit de l'OBV.

Quelques caractéristiques clés :

• Si l'OBV augmente, le prix est en phase d'accumulation. De même, si l'OBV diminue, le prix est en phase de distribution.

• Si le prix baisse mais que le volume augmente, cela peut créer une divergence OBV haussière. Cela indique que le volume cumulé augmente par rapport à la veille et que le prix est susceptible de changer de direction.

Voyons comment acheter un actif crypto en combinant CCI et OBV :

• Trouvez un scénario où le prix baisse et où l'OBV augmente.

• Le prix forme une figure de chandelier de retournement haussier après la divergence haussière.

• L'indicateur CCI est resté en zone de survente et a progressé.

Sur le graphique intraday ETH/USD en 4 heures ci-dessus, le prix atteint un nouveau plus bas, mais l'OBV forme un nouveau plus haut, ce qui est un signe fort de divergence. Ensuite, une figure de chandelier de retournement haussier se forme tandis que le CCI reste en zone de survente. En conséquence, le prix monte sous l'effet d'une pression haussière impulsive et initie une tendance haussière.

CCI et SAR parabolique

Le SAR paraboliqueest un indicateur de suivi de tendance qui évolue avec le prix dans la fenêtre principale. Elle se présente sous la forme d'une série de points situés au-dessus ou en dessous du prix, servant de niveau de support ou de résistance dynamique. Cet indicateur est adapté à la détection des zones de retournement de prix les plus récentes, ce qui le rend efficace pour le trading intraday. 

L'indicateur CCI et le SAR parabolique fonctionnent bien aussi bien pour le scalping que pour le day trading, où les investisseurs doivent faire correspondre la direction du marché à la tendance générale. Dans ce cas, un autre indicateur, la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20), complète parfaitement cette stratégie. Si le prix passe en dessous de la moyenne mobile exponentielle à 20 périodes (EMA 20), la tendance du marché sera baissière, et s'il passe au-dessus de l'EMA 20, elle sera haussière.

Voyons comment effectuer un achat en utilisant à la fois l'indicateur CCI et le SAR parabolique :

• Le prix monte là où le prix et le SAR parabolique sont au-dessus de la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20).

• Le prix baisse et forme une bougie de retournement haussière à partir du SAR parabolique.

• Parallèlement, l'indicateur CCI reste supérieur à 100, ce qui indique que la tendance actuelle est forte.

L'image ci-dessus montre comment le prix et le « point » parabolique évoluent au-dessus de la moyenne mobile exponentielle dynamique à 20 périodes (EMA 20). L'ordre d'achat est valable sur la bougie de clôture, lorsque le point apparaît au-dessus de la moyenne mobile exponentielle (EMA). Par ailleurs, l'indicateur CCI est supérieur à 100, ce qui est le signe d'une tendance forte. Cette possibilité haussière reste valable tant que le prix demeure au-dessus du plus bas récemment atteint.

Conclusion

L'indicateur d'indice de canal de matières premières est un outil technique efficace pour identifier les zones de surachat et de survente sur un graphique de trading. De plus, les investisseurs peuvent l'utiliser pour repérer les divergences haussières et baissières, là où la tendance actuelle risque de perdre de son élan.

Cependant, comme d'autres indicateurs techniques, il présente certains inconvénients. Il est relativement peu performant pour identifier les sommets et les creux d'une tendance. Par conséquent, la meilleure approche consiste à l'utiliser comme un outil significatif de continuation de tendance, les entrées en position intervenant après une correction mineure. En outre, l'utilisation de l'indicateur CCI conjointement avec d'autres outils analytiques est recommandée.