11 najlepszych wskaźników technicznych dla handlu kryptowalutami (2023)



Rynek kryptowalut z pewnością wzrósł w ciągu ostatniej dekady, przy czym na rynek wchodzi coraz więcej użytkowników, w tym kluczowi gracze instytucjonalni. Bitcoin, pierwsza kryptowaluta w historii, ma dzienny wolumen obrotu w wysokości 13,2 mld USD na dzień 6 kwietnia 2023 r. To pozycjonuje rynek kryptowalut jako interesujący dla inwestorów w celu uzyskania jego zmienności.



Aby rozpocząć tę kryptowalutową podróż transakcyjną, najpierw będziemy chcieli zrozumieć, z jakich różnych rodzajów wskaźników technicznych kryptowalutowych mogą korzystać inwestorzy.

Czym są wskaźniki techniczne?

Wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne wykorzystywane przez traderów do analizowania rynków finansowych – w tym kryptowalut – i podejmowania świadomych decyzji handlowych. Poprzednie ceny i dane ilościowe są wykorzystywane do identyfikacji trendów, wzorców i potencjalnych ruchów cenowych na rynku.

Istnieje kilka różnych typów wskaźników technicznych do pomiaru trendu, dynamiki, zmienności i wolumenu. Każdy wskaźnik ma unikalną formułę lub algorytm, który uwzględnia różne punkty danych rynkowych, takie jak cena, wolumen i czas, aby dostarczyć informacji o warunkach rynkowych.

Traderzy używają wskaźników technicznych do generowania sygnałów kupna lub sprzedaży, identyfikowania potencjalnych punktów wejścia i wyjścia oraz zarządzania ryzykiem. Analiza techniczna jest często wykorzystywana w połączeniu z analizą fundamentalną i nastrojami rynkowymi do podejmowania świadomych decyzji handlowych.

Główne kategorie wskaźników technicznych

Po pierwsze, poznajmy dwie główne kategorie wskaźników technicznych: (1) wskaźniki wiodące i (2) wskaźniki opóźnione.

Wskaźniki wyprzedzające

Wskaźniki wiodące dostarczają sygnałów, które mogą przewidywać przyszłe zmiany cen. Są nazywane wskaźnikami wiodącymi, ponieważ są oparte na bieżących warunkach rynkowych i mogą dostarczać wczesne sygnały potencjalnych cofnięć trendów i rozszerzeń trendów. Innymi słowy, można przewidzieć zmianę lub stały kierunek ceny. Koncepcją wiodących wskaźników jest to, że historia jest cykliczna i ma tendencję do powtarzania się.



Popularne wskaźniki wiodące obejmują wskaźnik względnej siły (RSI), oscylator stochastyczny i Ichimoku Cloud.





Zaleca się jednak stosowanie wskaźników wiodących w połączeniu z innymi typami wskaźników technicznych w celu zapewnienia bardziej niezawodnego sygnału, ponieważ nawet najpopularniejsze wskaźniki techniczne nie są w stanie przewidzieć przyszłości ze 100% dokładnością.

Wskaźniki opóźnione

Wskaźniki opóźnione dostarczają sygnałów potwierdzających trendy, które już wystąpiły. Są nazywane wskaźnikami opóźnionymi, ponieważ są oparte na danych z poprzednich rynków i dlatego nie są w stanie przewidzieć przyszłych zmian cen. Podobnie jak w przypadku wskaźników wiodących, wskaźniki opóźnione są oparte na założeniu, że historia się powtarza, a działania cenowe zmieniają się w cyklach. 

Różnica między wiodącymi i opóźnionymi wskaźnikami polega na tym, że opóźnienie między początkiem zmiany ceny a jej sygnałem filtruje szum rynku, który występuje w krótkoterminowych ramach czasowych, zapewniając inwestorom dodatkową pewność siebie. Co więcej, nieuwzględnione wskaźniki zwykle nie są używane przez traderów do zdobywania szczytów i dołków ruchów, ale raczej jako potwierdzenie rozwijającego się trendu.

Przykłady wskaźników opóźnienia obejmują średnie ruchome , pasma Bollingera ® i rozbieżność średniej ruchomej konwergencji (MACD).





Chociaż opóźnione wskaźniki zapewniają bardziej pewne sygnały, eksperci zalecają ich potwierdzenie za pomocą uzupełniających się wskaźników technicznych. Nie zaleca się również przeprowadzania transakcji, jeśli przed ruchem istnieją określone poziomy wsparcia lub oporu.

Najlepsze wskaźniki techniczne

Istnieją cztery różne rodzaje wskaźników technicznych: dynamika (lub oscylator ), wolumen, zmienność i trend . Są one kategoryzowane, ponieważ identyfikują, mierzą lub potwierdzają wyniki cenowe wraz z konkretną cechą. W każdej kategorii często używanych jest kilka konkretnych wskaźników technicznych.

Wskaźniki momentu/oscylatora

Wskaźnik momentum lub oscylator jest rodzajem wskaźnika technicznego, który mierzy szybkość zmiany ceny składnika aktywów w określonym okresie czasu. Wskaźniki chwilowe służą do identyfikacji siły trendu i potencjalnych odwrócenia trendu.

Niektóre z bardziej popularnych wskaźników dynamiki to RSI, oscylator stochastyczny, MACD i indeks kanału towarowego.

1. Wskaźnik siły względnej (RSI)





RSI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników dynamiki używanych przez traderów do pomiaru siły działania cenowego składnika aktywów, w zakresie od 0 do 100. RSI poniżej 30 wskazuje na zbyt dużą dynamikę, w której cena składnika aktywów prawdopodobnie odwróci trend rosnący. Z drugiej strony, RSI powyżej 70 wskazuje na przekupiony dynamikę, ponieważ cena składnika aktywów może również doświadczyć trendu odwracania, w którym cena jest korygowana.

Jest to przydatny wskaźnik do identyfikowania zmian w trendach od momentu wzrostu do momentu malejącego i odwrotnie. W większości przypadków inwestorzy korzystają z RSI do identyfikacji trendów i poziomów wsparcia i oporu, a także do określania czasu wejścia.

Należy zauważyć, że RSI działa relatywnie dobrze na rynku związanym z zasięgiem, ale ma tendencję do przekazywania fałszywych sygnałów podczas rynków trendowych.

2. Oscylator stochastyczny

Oscylator stochastyczny porównuje cenę zamknięcia kryptowaluty z jej zakresem cen w określonym okresie czasu. Jest to wskaźnik, który pomaga inwestorom zidentyfikować dynamikę rynku i sygnały przekupione i zbyt sprzedane warunki rynkowe.





Podobnie jak w przypadku RSI, oscylator stochastyczny mieści się w zakresie od 0 do 100. Gdy odczyt jest poniżej 20, kryptowaluta jest uważana za zbyt dużą, która służy jako sygnał kupna dla inwestorów. Z drugiej strony, gdy odczyty są powyżej 80, jest prawdopodobne, że kryptowaluta zostanie przekupiona, służąc jako sygnał sprzedaży dla inwestorów.

Oscylator stochastyczny jest jednak podatny na fałszywe sygnały podczas zmiennych warunków rynkowych. Traderzy mogą używać tego wskaźnika razem ze średnią kroczącą (opisaną bardziej szczegółowo później), aby poprawić dokładność sygnału. 

3. Średnia ruchoma dywergencja konwergencji (MACD)





MACD służy głównie do identyfikacji potencjalnych cofnięć trendów i zmian momentu na rynku poprzez porównanie dwóch różnych średnich kroczących (MA) kryptowaluty. 

Kiedy dwie MA przesuwają się w kierunku siebie nawzajem, oznacza to spadek dynamiki i często wskazuje na potencjalny spadek cen. Podobnie, gdy MAs rozchodzi się, wskazuje pobudzenie w dynamice, które jest postrzegane jako sygnał pęcherzowy.

Traderzy mogą również identyfikować potencjalne rozbieżności między MACD a ceną kryptowaluty. Na przykład, jeśli linia MACD osiąga wyższe zyski, podczas gdy cena kryptowaluty osiąga niższe zyski, może to wskazywać, że dynamika wzrostu ceny kryptowaluty maleje, a inwestorzy mogą zacząć obserwować odwrócenie trendu.

4. Indeks kanałów towarowych (CCI)





Indeks kanału towarowego jest wskaźnikiem oscylatora, który mierzy odchylenie między bieżącą ceną kryptowaluty a jej średnią ceną historyczną. Gdy CCI jest powyżej +100, sugeruje to, że kryptowaluta jest przekupiona, podczas gdy odczyty poniżej -100 sugerują, że kryptowaluta jest zbyt sprzedawana. Na podstawie informacji otrzymanych od CCI inwestorzy mogą zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia dla swoich pozycji handlowych.

Wskaźniki objętości

Wskaźniki techniczne wolumenu to narzędzia wykorzystywane przez traderów do analizy wolumenu obrotu kryptowalutą w danym okresie. Wskaźniki ilości mogą być używane do potwierdzania trendów i identyfikacji potencjalnych cofnięć i wypukłości trendów.

5. Objętość On-Balance (OBV)





Wolumen on-balance (OBV) jest skumulowanym wskaźnikiem, który mierzy presję kupna i sprzedaży w oparciu o wolumen transakcji. Oblicza się ją, dodając ilość w dniach w górę i oddejmując ilość w dniach w dół. Rosnące OBV wskazuje na presję zakupową, podczas gdy spadające OBV sugeruje presję sprzedażową.

Jeśli zarówno przesunięcie ceny, jak i OBV zmierzają w tym samym kierunku, kierunek trendu jest określany do potwierdzenia. Na przykład, jeśli zarówno cena kryptowalut, jak i OBV wzrastają, wskazuje to na presję zakupową na rynku i potencjalny rajd rynkowy. Jeśli jednak ruch cen i OBV zmierzają w różnych kierunkach, oznacza to dezorientację na rynku.

Należy zauważyć, że OBV jest podatny na przekazywanie niedokładnych sygnałów, gdy występują duże skoki wolumenów spowodowane wydarzeniami zewnętrznymi, takimi jak duże ogłoszenia. 

6. Przepływ pieniędzy Chaikin (CMF)

CMF jest zazwyczaj używany do identyfikacji potencjalnych cofnięć trendów lub do potwierdzenia istniejących trendów. Opiera się na koncepcji, że wzrost ceny kryptowaluty – w połączeniu z dużą ilością – wskazuje na presję zakupową. Podobnie spadek ceny kryptowaluty na dużej ilości oznacza presję sprzedaży.

Wartość CMF oscyluje powyżej i poniżej linii zerowej, z wartościami dodatnimi wskazującymi na presję zakupową, a wartościami ujemnymi na presję sprzedaży.



7. Średnia ważona wolumenem cena (VWAP)

Wskaźnik ten jest często używany przez traderów do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na rynku poprzez identyfikację poziomów wsparcia i oporu. VWAP oblicza średnią cenę kryptowaluty na podstawie jej wolumenu obrotu, który jest następnie wykreślany jako wiersz na wykresie. Następnie przedstawia średnią cenę, po której kryptowaluta handlowała w ciągu dnia.



Gdy kryptowaluta obraca się powyżej VWAP, sugeruje to wzrost trendu. Jeśli cena kryptowaluty spadnie poniżej VWAP, sugeruje to trend spadkowy. Jeśli kryptowaluta znajduje się w trendzie w górę, inwestorzy mają tendencję do otwierania długiej pozycji, a jeśli kryptowaluta znajduje się w trendzie w dół, otworzą krótką pozycję.

Wskaźniki zmienności

Wskaźniki te są wykorzystywane do pomiaru stopnia wahań cen doświadczanych przez kryptowalutę w określonym okresie czasu, do identyfikacji potencjalnych cofnięć trendów i szczytów lub dołków rynkowych oraz do określania poziomu ryzyka związanego z kryptowalutą.



8. Wstęga Bollingera

Bollinger Bands ® to narzędzie do analizy technicznej opracowane przez autora Johna Bollingera, aby pokazać zakres cen, w którym zazwyczaj obraca się kryptowaluta. Handlowcy często używają tego wskaźnika do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na rynku.

Pasma wahacza składają się z trzech linii: średniej ruchomej, górnego i dolnego. Pasma są oparte na odchyleniu standardowym ceny składnika aktywów w określonym okresie czasu i są wykorzystywane do identyfikacji potencjalnych punktów podziału. Gdy cena składnika aktywów zbliża się do górnego przedziału, może być przesadna, co sugeruje, że nadszedł czas na sprzedaż składnika aktywów. I odwrotnie, gdy cena zbliża się do niższego przedziału, może być przesprzedana, co sugeruje, że czas kupić.

Pasma Bollingera można również wykorzystać do identyfikacji potencjalnych cofnięć trendów. Jeśli cena składnika aktywów przełamie górny pasek, może to oznaczać, że trend nadal trwa. Jeśli cena przełamie się przez niższy przedział, może to oznaczać, że trend spadkowy trwa.

Ekspansja i kurczenie tych pasm może być wykorzystane do pomiaru zmienności cen kryptowalut. Postrzegane działanie cenowe produktu jest zmniejszone, gdy pasma zbiegają się i stają się mniejsze. Często oznacza to mniejsze prawdopodobieństwo zmienności. Z drugiej strony rynek oczekuje większej zmienności, ponieważ te pasma dalej się od siebie oddalają.

Zazwyczaj lepiej jest używać dłuższych ram czasowych dla pasm Bollingera, ponieważ krótsze ramy czasowe często powodują fałszywe ruchy i hałas.

9. Średni zakres rzeczywisty (ATR)

Średni zakres True Range (ATR) służy do ilościowego określenia zmienności kryptowalut w danym przedziale czasowym. Opiera się na koncepcji, że zmiany cen często wynikają z okresów zmienności rynkowej.

Prawdziwy zakres (TR) kryptowaluty jest uśredniany w określonym wcześniej czasie w celu określenia ATR. Największa z następujących wartości reprezentuje prawdziwy zakres:

• Różnica między wysokim i niskim prądem.

• Różnica między bieżącym wysokim poziomem a poprzednim zamknięciem.

• Różnica między bieżącym niskim a poprzednim zamknięciem.

Aby zlokalizować prawdopodobne poziomy wsparcia i oporu, ATR jest wyświetlany jako wiersz na wykresie. Uważa się, że aktywa doświadczają wysokich poziomów zmienności, gdy ATR jest wysoki, podczas gdy niski ATR wskazuje, że aktywa doświadczają niskich poziomów zmienności.

Wskaźniki trendu

Wskaźniki trendu są wykorzystywane do określenia kierunku trendu rynkowego. Są zatrudniani przez traderów, aby pomóc ocenić siłę trendu i wykryć możliwość cofnięcia się trendu.

10. Wskaźnik objętości

Wielkość wolumenu obrotu dla kryptowaluty wskazuje jej poziom aktywności. Wzrost wolumenu obrotu jest odzwierciedlony jako wzrost aktywności na rynku i zazwyczaj jest interpretowany jako wskazanie zdrowego rynku. Z drugiej strony, poziom wolumenu obrotu dla kryptowalut odzwierciedla spadek aktywności na rynku.

Ta relatywna siła rynku pomaga inwestorom zdecydować, czy powinni otworzyć pozycję, czy też nadszedł czas, aby opuścić swoją pozycję.

11. Średnia ruchoma

Średnia krocząca to wizualizowane obliczenie średniej ceny kryptowaluty w określonym okresie czasu. Jest to narzędzie używane do identyfikacji kierunku trendu w ruchu cenowym kryptowaluty. 

Istnieją różne rodzaje średnich kroczących, w tym prosta średnia krocząca (SMA) i wykładnicza średnia krocząca (EMA). Prosta średnia ruchoma jest obliczana poprzez dodanie cen zamknięcia składnika aktywów w określonym okresie czasu i podzielenie sumy przez liczbę okresów. Wyliczenie wykładniczej średniej ruchomej zwiększa wagę najnowszych cen.

Przesunięte średnie są wykorzystywane do wygładzenia wahań cen i określenia kierunku trendu. Gdy cena składnika aktywów jest wyższa niż MA, sugeruje on wzrost, podczas gdy cena poniżej MA sugeruje spadek.

Traderzy używają średnich kroczących do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia na rynku. Na przykład, jeśli cena składnika aktywów jest powyżej jego MA, inwestor może rozważyć zakup składnika aktywów. I odwrotnie, jeśli cena jest niższa niż MA, inwestor może rozważyć sprzedaż aktywów. Traderzy wykorzystują również średnie ruchome jako obszary wsparcia i oporu.



Ogólnie rzecz biorąc, 21-dniowa MA często oznacza trend krótkoterminowy, 50-dniowa MA pośredni trend i 200-dniowa MA długoterminowy trend na rynku. 

Ponieważ prosta przesuwana średnia wygładzi działanie cenowe i szybciej zmieni kierunek, jest to bardziej korzystne dla inwestorów długoterminowych. Biorąc pod uwagę, że wykładnicza średnia krocząca (EMA) jest bardziej wrażliwa na zmiany cen, przydatne będzie, aby inwestorzy krótkoterminowi wychwytywali zmiany cen w krótszym okresie.

Co należy wiedzieć przed dokonaniem transakcji za pomocą wskaźników technicznych

Jak opisaliśmy w powyższych sekcjach, istnieje wiele wskaźników technicznych, które mogą być używane przez traderów do identyfikacji cofnięć trendów i obszarów wejścia i wyjścia oraz do innych przypadków użycia. Oto jeszcze kilka rzeczy, które warto wiedzieć o wskaźnikach technicznych.

Łącz i porównuj wskaźniki

Często zaleca się stosowanie wskaźników technicznych w połączeniu ze sobą w celu potwierdzenia trendów. Do dwóch lub trzech jest optymalnych, ponieważ użycie zbyt wielu wprowadza hałas i może zostawić Cię na skrzyżowaniu, nie wiedząc, w którym kierunku zmierzać.

Wniosek

W tym artykule przeanalizowaliśmy dwa główne rodzaje wskaźników technicznych, wiodące i opóźnione. Następnie przyjrzeliśmy się różnym kategoriom wskaźników, w tym dynamice, zmienności, trendom i wolumenom. Następnie zbadaliśmy różne rodzaje wskaźników, które są często używane przez inwestorów w każdej kategorii.

Zalecamy rozważenie dodania tych wskaźników do swoich transakcji, aby sprawdzić, czy pomagają one poprawić Twój stosunek nagrody do ryzyka. Jak zawsze, należy właściwie zarządzać ryzykiem.