Как работает восходящий и нисходящий трейлинг в фьючерсном grid-боте

Восходящий и нисходящий трейлинг позволяют фьючерсному grid-боту автоматически смещать торговый диапазон вверх или вниз в ответ на изменение рыночных цен. Благодаря динамической адаптации к движениям цены эта функция помогает решить ключевую проблему традиционной сеточной торговли (когда накопление прибыли прекращается после выхода цены за установленный диапазон) и позволяет получать дополнительную прибыль за пределами исходных границ сетки.

 

 

 

 

Как это работает

Восходящий/нисходящий трейлинг отключен

Если рыночная цена поднимется выше верхней границы или упадет ниже нижней границы, бот прекратит размещение новых ордеров до тех пор, пока цена не вернется в указанный диапазон.

 

 

Восходящий/нисходящий трейлинг включен

Нейтральный режим

 

 

 

 

Если рыночная цена поднимется до верхней границы или пересечет ее, восходящий трейлинг отменит самый низкий ордер на покупку и разместит новый ордер на продажу на одну сетку выше предыдущей верхней границы. Если цена продолжит расти, бот будет сдвигать торговый диапазон вверх на одну сетку за раз, чтобы ваша стратегия соответствовала импульсу роста рынка.

 

И наоборот, если рыночная цена упадет до нижней границы или пересечет ее, нисходящий трейлинг отменит самый высокий ордер на продажу и разместит новый ордер на покупку на одну сетку ниже предыдущей нижней границы. Если цена продолжит падать, бот будет сдвигать торговый диапазон вниз на одну сетку за раз, чтобы ваша стратегия соответствовала нисходящему тренду рынка.

 

 

Пример

Рассмотрим этот процесс на примере. Все цены отображаются в тысячах USDT.

• Направление: нейтральный

• Режим: арифметический

• Нижняя лимитная цена: 25

• Верхняя лимитная цена: 30

• Рыночная цена: 26,5

• Количество сеток: 5

• Ценовой интервал: 1

• Стоп-цена восходящего трейлинга: 32,5

• Стоп-цена нисходящего трейлинга: 23,5

 

Если включена функция восходящего/нисходящего трейлинга, бот автоматически скорректирует свой торговый диапазон в реальном времени на основе движения рынка.

 

 

• T0: бот размещает ордера на покупку ниже рыночной цены и продает выше рыночной цены, равномерно распределяя их по ценовому диапазону в зависимости от интервала.

• T1: когда рыночная цена достигнет 30 или пересечет эту границу (верхняя граница), бот сдвинет диапазон вверх на одну сетку, отменив самый низкий ордер на покупку на уровне 25 и разместив новый ордер на продажу на 31 (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал). Новый ценовой диапазон составит 26–31.

• T2: если цена продолжит расти и превысит 31 (верхняя граница), бот снова сдвинет диапазон вверх, что приведет к новому диапазону 27–32. В этом примере торговый диапазон дважды повышается. Даже если цена продолжит расти, бот не сдвинет диапазон до 28–33, поскольку стоп-цена восходящего трейлинга установлена на уровне 32,5.

• T3 и T4: бот продолжит размещать ордера на продажу выше и на покупку ниже рыночной цены, как обычно. Пока цена остается в диапазоне 27–32, сетка не будет двигаться.

• T5: если рыночная цена упадет до 27 или пересечет эту границу (нижняя граница), бот сдвинет диапазон на одну сетку, отменив самый высокий ордер на продажу на уровне 32 и разместив новый ордер на покупку на 26 (предыдущая нижняя граница − ценовой интервал). Новый ценовой диапазон составит 26–31.

• T6: если цена упадет до 26 или пересечет эту границу (нижняя граница), бот снова сдвинет диапазон вниз, а новый интервал составит 25–30. В этом примере торговый диапазон дважды снижается. Если снижение продолжится, бот обновит диапазон до 24–29, но больше не сдвинет его до 23–28, поскольку стоп-цена нисходящего трейлинга установлена на уровне 23,5.

 

 

 

 

Лонг-режим

 

 

 

Если рыночная цена поднимется до триггерной цены или пересечет эту границу (в арифметическом режиме она рассчитывается как (верхний лимит + ценовой интервал), а в геометрическом режиме как верхний лимит × (1 + процентный интервал)), то восходящий трейлинг сдвинет торговый диапазон вверх, отменив самый низкий ордер на покупку и разместив новый ордер на покупку с предыдущим верхним лимитом. Если цена продолжит расти, бот будет сдвигать торговый диапазон вверх на одну сетку за раз, чтобы ваша стратегия соответствовала импульсу роста рынка.

 

Если рыночная цена упадет до нижней границы или пересечет ее и будет исполнен самый низкий ордер на покупку, нисходящий трейлинг сместит торговый диапазон вниз, разместив новый ордер на одну сетку ниже предыдущей нижней границы. Ордер на продажу с предыдущей верхней границей не будет отменен, поскольку он служит ордером только на закрытие и не требует никаких средств. Если цена продолжит падать, бот будет сдвигать торговый диапазон вниз на одну сетку за раз, чтобы ваша стратегия соответствовала нисходящему тренду рынка.

 

 

Пример

Рассмотрим этот процесс на примере. Все цены отображаются в тысячах USDT.

• Направление: лонг

• Режим: арифметический

• Нижняя лимитная цена: 25

• Верхняя лимитная цена: 32

• Рыночная цена: 26,5

• Количество сеток: 7

• Ценовой интервал: 1

• Стоп-цена восходящего трейлинга: 35,5

• Стоп-цена нисходящего трейлинга: 24,5

 

Если включена функция восходящего/нисходящего трейлинга, бот автоматически скорректирует свой торговый диапазон в реальном времени на основе движения рынка.

 

 

• T0: бот размещает ордера на покупку ниже рыночной цены и продает выше рыночной цены, равномерно распределяя их по ценовому диапазону в зависимости от интервала.

• T1: если цена поднимется до 33 или пересечет эту границу (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал), бот сдвинет диапазон вверх на одну сетку. Он отменит самый низкий ордер на покупку по цене 25 и разместит новый ордер на покупку на уровне 32 (предыдущий верхний лимит). Новый диапазон составит 26–33.

• T2: если цена поднимется еще выше до 34 (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал) или пересечет эту границу, бот снова сместит диапазон вверх, обновив его до 27–34.

• T3: если цена продолжит подниматься выше 35 (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал), бот снова увеличит диапазон до 28–35. В этом примере диапазон поднимается три раза. Даже если цена продолжит расти, бот не сдвинет диапазон до 29–36, поскольку стоп-цена восходящего трейлинга установлена на уровне 35,5.

• T4: если рыночная цена упадет до 28 или пересечет эту границу (нижняя граница), будет исполнен самый низкий ордер на покупку. Бот сдвинет диапазон вниз на одну сетку и разместит новый ордер на покупку на уровне 27 (предыдущий нижний предел – ценовой интервал). Новый диапазон составит 27–34. Однако самый высокий ордер на продажу на уровне 35 не будет отменен, поскольку это ордер только на закрытие.

• T5: если цена упадет до 27 или пересечет эту границу (нижняя граница), бот снова сдвинет диапазон вниз, и новый интервал составит 26–33. В этом примере диапазон опускается два раза. Если снижение продолжится, бот обновит диапазон до 25–32, но больше не сдвинет его до 24–31, поскольку стоп-цена нисходящего трейлинга установлена на уровне 24,5.

• T6: если цена снова поднимется до 34 или пересечет эту границу (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал), будет исполнен ордер на продажу на уровне 34. Бот увеличит торговый диапазон на одну сетку, отменит самый низкий ордер на покупку за 26 и разместит новый ордер на покупку на уровне 33. Диапазон будет скорректирован до 27–34. Ордер на продажу на уровне 35 не будет отменен, поскольку это ордер только на закрытие.

• T7: если цена еще раз поднимется до 35 или пересечет эту границу (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал), будет исполнен ордер на продажу на уровне 35. Бот сдвинет торговый диапазон на одну сетку, отменит самый низкий ордер на покупку за 27 и скорректирует диапазон до 28–35.

 

 

 

 

Шорт-режим

 

 

 

Если рыночная цена поднимется до верхней границы или пересечет ее и исполнится самый высокий ордер на продажу, восходящий трейлинг сместит торговый диапазон вверх, разместив новый ордер на одну сетку выше предыдущего верхнего лимита. Самый низкий ордер на покупку не будет отменен, поскольку он служит ордером только на закрытие и не требует никаких средств. Если цена продолжит расти, бот будет сдвигать торговый диапазон вверх на одну сетку за раз, чтобы ваша стратегия соответствовала импульсу роста рынка.

 

Если рыночная цена упадет до триггерной цены или опустится еще ниже (в арифметическом режиме она рассчитывается как (нижняя граница − ценовой интервал), а в геометрическом режиме как нижний лимит ÷ (1 + процентный интервал)), нисходящий трейлинг сдвинет торговый диапазон вниз, отменив самый высокий ордер на продажу и разместив новый ордер на продажу с предыдущим нижним лимитом. Если цена продолжит падать, бот будет сдвигать торговый диапазон вниз на одну сетку за раз, чтобы ваша стратегия соответствовала нисходящему тренду рынка.

 

 

Пример

Рассмотрим этот процесс на примере. Все цены отображаются в тысячах USDT.

• Направление: шорт

• Режим: арифметический

• Нижняя лимитная цена: 23

• Верхняя лимитная цена: 30

• Рыночная цена: 26,5

• Количество сеток: 7

• Ценовой интервал: 1

• Стоп-цена восходящего трейлинга: 32,5

• Стоп-цена нисходящего трейлинга: 19,5

 

Если включена функция восходящего/нисходящего трейлинга, бот автоматически скорректирует свой торговый диапазон в реальном времени на основе движения рынка.

 

 

• T0: бот размещает ордера на покупку ниже рыночной цены и продает выше рыночной цены, равномерно распределяя их по ценовому диапазону в зависимости от интервала.

• T1: если рыночная цена упадет до 23 (нижняя граница), будет исполнен самый низкий ордер на покупку, а новые ордера на продажу будут размещены выше рыночной цены. Торговый диапазон составит 23–30.

• T2: если продолжит падать до 22 или пересечет эту границу (предыдущий нижний лимит − ценовой интервал), бот сдвинет диапазон вниз на одну сетку. Он отменит самый высокий ордер на продажу по цене 30 и разместит новый ордер на продажу на уровне 23 (предыдущий нижний лимит). Новый диапазон составит 22–29.

• T3: если цена упадет ниже 21 (предыдущий нижний предел − ценовой интервал), бот снова сдвинет диапазон вниз, обновив его до 21–28.

• T4: если цена продолжит падать до 20 (предыдущий нижний предел − ценовой интервал), бот снова сдвинет диапазон вниз до 20–27. В этом примере диапазон опускается три раза. Даже если цена продолжает падать, бот не сдвинет диапазон до 19–26, поскольку стоп-цена нисходящего трейлинга установлена на уровне 19,5.

• T5: если рыночная цена поднимется до 27 или пересечет эту границу (верхняя граница), будет исполнен самый высокий ордер на продажу. Бот сдвинет диапазон вверх на одну сетку и разместит новый ордер на продажу на уровне 28 (предыдущая верхняя граница + ценовой интервал). Новый диапазон составит 21–28. Самый низкий ордер на покупку на уровне 20 не будет отменен, поскольку это ордер только на закрытие.

• T6: если рыночная цена продолжит расти до 28 или пересечет эту границу (верхняя граница), бот снова сдвинет диапазон вверх до 22–29. Ордера на покупку на уровне 21 и 20 не будут отменены, поскольку они являются ордерами только на закрытие. В этом примере диапазон поднимается два раза. Если цена продолжает расти, бот сдвинет диапазон максимум до 25–32, но не до 26–33, поскольку стоп-цена восходящего трейлинга установлена на уровне 32,5.

 

 

 

Примечания:

— В настоящее время функции восходящего/нисходящего трейлинга доступны только для фьючерсного grid-бота в нейтральном, лонг- и шорт-направлениях.

— Бот не сдвинет торговый диапазон вверх, если это подтолкнет новый верхний лимит выше установленной стоп-цены восходящего трейлинга. Он также не сдвинет вниз диапазон, если новый нижний лимит упадет ниже стоп-цены нисходящего трейлинга.

— Использование восходящего/нисходящего трейлинга на строго односторонних рынках может увеличить риск. Для лучшего управления рисками мы рекомендуем использовать его вместе с функцией Скользящий стоп-ордер.

 

 

 

 

 

Механизм динамического ордера

Фьючерсный grid-бот Bybit поддерживает одинаковый размер контракта в базовом активе (например, BTC в торговой паре BTCUSDT) независимо от цены. Так, бот откроет лонг- или шорт-позицию по 1 BTC на каждом уровне сетки независимо от того, составляет цена $30 000 или $35 000. По мере изменения цены стоимость позиции каждой сетки изменяется соответствующим образом.

 

Если во время корректировки трейлинга не хватает средств для размещения новых ордеров, бот отменит один или несколько ордеров по самым дальним ценам от текущей рыночной цены и будет делать так до тех пор, пока не появится достаточно средств. Это называется механизмом динамического ордера. Он помогает повысить эффективность капитала, высвобождая средства из менее эффективных ордеров по мере изменения рынка. В результате количество сеток может отличаться от первоначального количества сеток (равно или меньше).