Что такое арбитраж в криптовалюте и как он работает?

Трейдинг криптоарбитражем позволяет трейдерам воспользоваться разницей в ценах на разных биржах. Поскольку криптовалютные биржи по-разному ценят криптовалюты, это открыло трейдерам возможность получить прибыль от разницы в цене криптовалюты, покупая актив по более низкой цене и немедленно продавая его на другой бирже.

Стоит отметить, что торговля криптоарбитражем сильно зависит от скорости и объёма каждой сделки. Таким образом, чтобы освоить этот торговый стиль, не будет ярлыков, и его нужно будет исполнить точно.

Ключевые выводы

• Понять, что такое криптоарбитраж и что такое торговля внутри и снаружи.

• Пройдите углубленную оценку того, соответствует ли торговля криптоарбитражем вашим ожиданиям.

• Узнайте, как рассчитать прибыль и убытки от криптоарбитража.

• Критически определите риски этой торговой стратегии и способы их снижения.

Здесь мы обсудим процесс торговли криптоарбитражем, преимущества и риски, связанные с этим торговым стилем. Кроме того, мы расскажем о ключевых особенностях этого подхода. В частности, чтобы узнать, какие советы нужны тем, кто хочет попробовать свою удачу на волатильном крипторынке.

Что такое криптовалютный арбитраж?

Торговля криптоарбитражом — это стратегия получения прибыли, которая заключается в использовании разницы в ценах активов на разных рынках. В основном за счет покупки цифровой валюты на одной бирже по более низкой цене и быстрой продажи по более высокой ставке. 

Например, если цена биткоина (BTC) выше на X бирже, чем на Bybit, можно купить BTC на Bybit и продать его на X бирже, чтобы получить прибыль от разницы в цене.

Эти криптоарбитражисты (арбитражёры) обычно торгуют на разнице в цене одного и того же актива, но на разных биржах. В конечном итоге торгуйте ими как можно быстрее, чтобы заработать разницу. Хотя наиболее распространенным фактором, вызывающим эти различия в цене, может быть торговый объём, который вызывает изменение уровней предложения и спроса.

Тем не менее, торговля криптоарбитражем обычно менее рискованна, но доходность также обычно ниже. Тем не менее, сложность торговли криптовалютой заключается в том, чтобы полностью понять, как она работает, и использовать её стратегически для получения максимальной прибыли. Итак, давайте погрузимся в него.

Как трейдерская торговля работает на крипторынке?

С ростом популярности биткоина количество криптовалютных бирж растёт. Однако этот рынок далеко не является однородным. Цены BTC и ETH могут значительно отличаться на различных биржах в данный момент, что приводит к различным возможностям для трейдинга.

Предположим, в какой-то момент Джей осознал, что 1 BTC стоит $50 000 на Bybit и $50 200 на бирже X. Если Джей достаточно удачи, чтобы заметить эту разницу и иметь финансовые возможности для быстрой покупки BTC на первой платформе и продажи на другой, он получит разницу, которая принесёт прибыль в размере $200.

В любом случае, если Джей хочет провести трансграничное треугольное арбитраж на трех биржах, предлагающих разные цены на BTC, он может за короткий период получить быструю небольшую прибыль.

Определение:

Треугольный арбитраж — это торговая стратегия, которая использует возможности обмена на биржах трех иностранных валют, а затем за короткий промежуток времени обменивает их на оригинальную валюту.

Как работает цена на криптовалюту?

Вопрос, который следует задать, заключается в том, откуда возникают эти различия и как формируется цена криптовалюты? 

Стремящиеся к традиционным финансам утверждают, что биткоин не подкреплен никакими средствами. В то же время их состязания искренне верят в свою ценность, поскольку дают возможность обменивать средства на одноранговой основе. Как правило, любая конкретная криптовалюта имеет ценность, если люди готовы её купить и продать. 

Криптовалютные биржи — это удобное место для размещения ордера, а спрос и предложение — для регулирования цен на криптовалюты. В любом случае, когда торговый объём криптовалюты резко вырос на более крупной бирже, цена, как правило, ниже на актив, поскольку такие же инвестиции в доллары приводят к увеличению активов.

Приведём пример с биткоином. Среднее время подтверждения транзакции составляет около 10 минут. Таким образом, если рыночная цена BTC упадёт в течение установленного периода времени, вы можете получить более низкую прибыль от арбитража. Несмотря на то, что криптоарбитраж возможен, волатильность означает, что колебания цены огромны, и для исполнения идеального арбитража требуется много времени и терпения.

Что такое криптоарбитраж? 

Существует четыре основных способа, которые основаны на концепции трейдинга на этапе исполнения арбитража. Вот несколько основных способов торговли:

Простой арбитраж

Эта стратегия работает именно так, как следует из названия. Трейдер может просто купить актив на одной бирже и продать его на другой по более высоким ставкам, получая прибыль. Нет никаких ограничений в отношении количества позиций или транзакций, которые может выполнить трейдер. В конечном итоге цель состоит в получении быстрой прибыли за несколько транзакций одновременно.

Треугольный арбитраж

Этот тип торговли требует добавления в уравнение ещё одного компонента. Треугольный арбитраж позволяет получать прибыль за счёт расхождения цен на три различных актива на бирже или на нескольких биржах.

Поскольку многие биржи предлагают широкий выбор торговых пар, они конвертируют такие средства, как USD, в BTC и ETH, XRP и другие. Это даёт трейдерам возможность протестировать рынок по отличной цене более двух криптовалют.

Статистический арбитраж

Этот метод является самым сложным, поскольку он требует анализа рыночной статистики и одновременно открывает несколько ордеров. Основная идея статистического арбитража заключается в том, что вы полагаетесь на исторические данные, которые никогда не повторяются с 100% точностью.

Автоматизированный арбитраж 

Человеческие глаза несовершенны, а также скорость их реакции. Цены на валюту меняются в мгновение ока, и даже если вам повезёт обнаружить сделку, нет гарантии, что вы сможете действовать достаточно быстро, чтобы получать прибыль. Именно в этом случае удобнее автоматизированная торговля.

Разные компании разрабатывают различных ботов, которые помогают трейдерам получать прибыль с помощью автоматизированного арбитража. Именно в этом случае можно эффективно снизить количество ошибок, повторяющихся заданий и ошибок в сроках. А также один из лучших криптоботов,3Commas,Napbot иHaasOnline.

Арбитраж DeFi

Децентрализованное финансирование (DeFi) устраняет использование посредников в качестве финансового протокола. DeFi использует стейблкоины и смарт-контракты для перевода цифровых активов на кредитование и прибыльное фермерство. Поскольку DeFi в значительной степени полагается на закодированную архитектуру, она также открыла возможности для арбитража DeFi.

Например, если платформа X предлагает 10% доходности от платформы astablecoinbut Y, то трейдер может перевести свои средства с A на B, чтобы заработать на 2% более высокую доходность.

В любых других случаях трейдер также может использовать другую стратегию для пространственного арбитража на разных биржах. За исключением децентрализованных бирж (DEX), таких какUniswaprather, а не централизованная биржа (CEX). При использовании той же концепции трейдер будет торговать цифровым активом через DEX, чтобы получить прибыль от расхождения. Тем не менее, обратите внимание, что арбитражный DeFi учитывает комиссии за газ. Кроме того, комиссии за свежий газ неизменяемы, поэтому ваша маржа прибыли от арбитража DeFi будет периодически меняться.

Можно ли использовать криптоарбитраж?

Предположим, вы новичок в мире криптотрейдинга. На самом деле, шансы на получение прибыли редки. Однако это невозможно, если у вас есть необходимый набор инструментов и знаний для проведения пространственного арбитража.

Например, 1 BTC на сумму $54 000 на бирже X и 1 BTC на бирже котируются на $54 010. В этом случае можно сосредоточиться на пространственном арбитраже и ежедневно получать прибыль от этих спредов. Несмотря на то, что прибыль в значительной степени зависит от размера спреда и от того, как быстро вы сможете воспользоваться этими возможностями. Чем больше спред, тем выше прибыль от трейдинга. Обратите внимание, что при арбитраже необходимо учитывать торговые комиссии. Предположим, что маржа прибыли составляет около 2% от стоимости актива, но торговая комиссия составляет 0,5%, а это означает, что ваша чистая прибыль снизится до 1,5% или ниже в зависимости от расчёта для различных криптовалютных бирж.

Конечно, криптоарбитраж работает. Однако сделки, которые совершаются почти мгновенно, поэтому получить прибыль от этой торговой технологии в наши дни довольно сложно. Не говоря уже о передовых технологиях, которые работают практически без простоев и устраняют ошибки в цене. В качестве альтернативы ручному арбитражу можно использовать торгового бота для автоматической покупки и продажи криптовалют на нескольких биржах. Однако сложно настроить его в соответствии с вашими торговыми требованиями.

Как рассчитать прибыль и убытки от криптоарбитража?

Конечная сумма, которую вы выигрываете или теряете во время трейдинга на криптовалютных биржах, — это не просто разница между ценами определённого актива. Помимо прибыли или убытков, при расчёте окончательной прибыли или убытков необходимо учитывать множество факторов.

Во-первых, при совершении сделки могут взиматься различные комиссии за транзакции. К ним относятся:

• Комиссии мейкера и тейкера, которые вы платите на обеих платформах, где покупаете и продаёте выбранный актив. Размер этих комиссий обычно варьируется от 0,02% до 0,1% и обычно упоминается на веб-сайте платформы. Например, на Bybit эти цифры составляют 0,025% комиссий мейкера и 0,075% комиссий тейкера соответственно.

• Комиссии за депозит на бирже — это место, где вы купите актив (при наличии). На Bybit депозит всегда бесплатен.

• Комиссии за вывод на бирже — это место, где вы продаёте актив. Обычно они варьируются в зависимости от выводимого актива.

• Окончательные комиссии за вывод после завершения транзакции.

Так же, как эти комиссии используются для поддержания криптовалютных бирж, это, несомненно, часть полученной прибыли. Вот несколько способов их уменьшения:

• Тщательно изучите, выберите и обменяйте комиссии с меньшими комиссиями по сравнению с другими. 

• Некоторые платформы не взимают комиссию за вывод средств, если вы берёте деньги в криптовалюте, а не в фиатной валюте. Однако это происходит редко.

• Если вам повезло найти идеальное совпадение между двумя криптовалютами, ваш ордер может быть исполнен немедленно без каких-либо комиссий и лаборатории.

• Если вы загрузите средства с кредитной карты, комиссии будут выше по сравнению с банковскими переводами. 

Что нужно сделать для расчёта

Помимо комиссий, многие другие факторы могут оказать устойчивое влияние на окончательную прибыль. К таким факторам относятся:

• Волатильность рынка. В некоторые моменты времени некоторые криптовалюты имеют такой высокий уровень волатильности, что их цена может измениться в течение нескольких секунд после совершения транзакции.

• Налоги. В некоторых регионах криптовалюты были признаны местной юрисдикцией и подлежат налогообложению. Таким образом, в США и Австралии биткоин считается собственностью или инвестициями и облагается налогами на прибыль от капитала. Однако Германия считается частными деньгами с прогрессивным налогом на прибыль до 45%, если он находится в собственности менее года.

Итоговая сумма комиссий может составлять от 3% до 15% от общего капитала. Поэтому перед заключением этой или другой сделки необходимо подумать дважды.

Является ли торговля криптоарбитражем законной?

Да, арбитраж криптовалют — это легальные трейдеры, которые в основном извлекают выгоду из расхождения криптовалютных рынков. Как мы знаем, каждая криптовалютная биржа уникальна друг от друга. Это означает, что правила, установленные на одной бирже, могут быть одолжением другой биржи. В конечном итоге всё основано на том, как можно взглянуть на ситуацию и извлечь из нее максимальную пользу. Однако, к сожалению, некоторые страны по-прежнему вводят официальную ветоонную биткоинскую валюту и другие криптовалюты, такие как Индия, Боливия, Египет, Эквадор и другие. Это означает, что арбитраж в этих регионах может быть законным или незаконным в зависимости от местных правил. Перед погружением в криптовалюту в целом рекомендуется проконсультироваться с местными органами власти.

Тем не менее, крипторынок ещё не зрел, и многие криптоактивы остаются волатильными по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Именно это вносит свой вклад в развитие всего предприятия и предоставляет более значительные возможности для арбитража криптовалют.

Возможности криптоарбитража возникают в результате неэффективности рынка, а не отдельных действий. Естественно, чем больше трейдеров участвует в криптоарбитраже, тем лучше стабилизируется рынок и выше торговый объём на биржах. В результате другие трейдеры получают меньше возможностей для арбитража, чтобы получить выгоду от расхождения.

Какие риски связаны с торговлей криптоарбитражем?

Если вы когда-либо занимались криптотрейдингом, то должны знать, что эта криптоторговля довольно рискованна из-за высокой волатильности. Да, определённые закономерности указывают на то, что цена актива будет повышаться или снижаться, но результаты не гарантируются.

Возможности криптоарбитража связаны с различными рисками, которые влияют на окончательную прибыльность. Во-первых, это торговые комиссии, о которых мы уже говорили выше. Предположим, что разница между ценой актива недостаточно высока. В этом случае ваши убытки могут в конечном итоге превысить прибыль из-за всех комиссий, которые вам нужно будет оплатить, прежде чем вы в конечном итоге получите средства на свой кошелёк.

Процедуры Know-You-Customer (KYC), реализованные на биржах, могут усложнить проведение трансграничных транзакций. Чтобы обменять значительную сумму средств на одной платформе, необходимо предоставить им свои ID. Как правило, централизованные биржи инвестируют значительное количество времени и усилий в безопасность. Однако иногда может произойти утечка данных, и ваши данные попадут в руки мошенников.

Плюсы криптоарбитража

Из-за сложности криптоарбитраж, несомненно, не предназначен для новичков. Однако опытные трейдеры могут воспользоваться следующими аспектами:

• Быстрая прибыль. Транзакция может быть совершена и заработана сразу после обнаружения возможности. В отличие от среднесрочных и долгосрочных инвестиций, когда необходимо хранить определённый актив в течение определённого периода времени, вы практически сразу же получаете прибыль от криптоарбитража. 

• Начало крипторынка. Рынок криптовалют всё ещё находится на ранних стадиях развития, а это означает, что возможности криптоарбитража будут доступны в течение длительного времени до момента расчёта рынка.

• Высокая волатильность. Поскольку биткоин является децентрализованной криптовалютой, он не регулируется никакими центральными органами, что приводит к довольно высокому уровню волатильности по сравнению с традиционными акциями и облигациями. Это приводит к более значительным изменениям на разных платформах и большему количеству возможностей для арбитража в криптовалютах. 

Недостатки криптоарбитража

Помимо рисков, о которых мы уже говорили выше, криптоарбитраж имеет ещё несколько недостатков, которые стоит учитывать, прежде чем вы решите проверить свою удачу в этом бизнесе:

• Безопасность. В мире криптовалют нет центрального банка, который мог бы нести ответственность за упущенные средства или отмену транзакции. Для проведения криптоарбитража необходимо хранить активы на нескольких биржах. Однако существует несколько исключений, таких как Bybit, которые возместят убытки в случае системных ошибок.

• Комиссии. Количество комиссий, которые вы будете платить в течение всего процесса, может оказаться значительной суммой. Таким образом, прибыль значительно вычитается.

• Лимиты вывода. Имейте в виду, что некоторые биржи имеют свои лимиты на сумму, которую можно вывести с платформы за один день. Таким образом, при торговле большими суммами на их вывод на ваш кошелёк или банковский аккаунт может потребоваться несколько дней.

• Быстрая реакция. Как правило, возможности криптоарбитража длятся довольно короткое время, и для получения прибыли необходимо быть достаточно быстрым. Обычно на заключение сделки уходит до нескольких минут, но даже в течение этого короткого периода рынок может значительно двигаться, и ваша быстрая реакция не принесёт никакой пользы, поскольку вы потеряете деньги.

• Конкуренция. По мере развития рынка и увеличения прибыли трейдеров в криптоарбитраже состязание растёт, а количество возможностей уменьшается. 

Кто подходит для торговли криптоарбитражем?

Криптовалютный арбитраж лучше подходит для опытных трейдеров, которые уже знают, как работает рынок, и которым удалось разработать свои торговые стратегии. 

Как трейдинг криптоарбитража?

Если вы решили проверить свою удачу в криптоарбитраже, вот несколько пошаговых руководств по тому, как это сделать, в зависимости от выбранной стратегии. 

Арбитраж на различных биржах

Этот способ требует создания аккаунтов на нескольких биржах и прохождения верификации на них. Получение прибыли усложняется, поскольку вам потребуется переводить средства между различными биржами, что в некоторых случаях может занять до нескольких дней. Однако есть решение для этого:

1. Создайте аккаунты на двух разных биржах и пройдите верификацию. 

2. Внесите фиат на обе платформы.

3. Обменивайте половину внесённой суммы на биткоин или любую другую криптовалюту.

4. При возникновении возможности арбитража быстро покупайте криптовалюту на первой платформе. Затем переведите ту же сумму криптовалюты обратно на фиат на второй платформе. 

Таким образом, вам не нужно переводить средства между двумя различными платформами, что поможет вам сэкономить деньги на комиссиях за вывод средств.

Арбитраж на одной бирже

Выполнить арбитраж криптовалют на одной платформе намного проще. Но не забывайте, что есть другие трейдеры, и в этом случае состязание может быть выше. 

1. Зарегистрируйтесь на платформе и пройдите верификацию, чтобы иметь возможность внести фиатные деньги. Убедитесь, что платформа позволяет торговать криптовалютами с биткоином, но с другими альткоинами, такими как Ether или USDT.

2. Внесите средства со своего банковского аккаунта или кредитной карты и начните искать возможности для арбитража.

3. При наличии возможности покупайте и продавайте криптовалюту стратегически, а затем конвертируйте её обратно в фиат. Обратите внимание, что иногда в процессе может участвовать более двух криптовалют.

Как выбрать биржу для криптоарбитража?

Прежде чем начать торговать, необходимо провести надлежащее исследование и найти одну или несколько торговых платформ, которые лучше всего вам подходят. При изучении различных вариантов учитывайте следующие аспекты:

• Безопасность. Проверьте, есть ли на веб-сайте платформы сертификат SSL. Для защиты средств пользователя используется многофакторная аутентификация или система холодного кошелька.  

• Географические ограничения. Вы вряд ли можете найти платформу для торговли криптовалютами, которая будет поддерживать пользователей по всему миру. Проверьте, находится ли ваша страна в списке запрещенных регионов.

• Репутация. Активно ищите надёжные отзывы на платформе. Попробуйте сосредоточиться на конструктивной обратной связи.

• Верификация. Узнайте, какие документы необходимо загрузить для проверки. Большинство платформ требуют от пользователей загружать персональные данные, чтобы они могли загружать и выводить средства.

• Ликвидность. Проверьте ежедневный торговый объём выбранной криптовалюты. Иногда платформы не могут предоставить достаточную ликвидность, что может быть большой проблемой, если вы собираетесь обменять огромные суммы.

Советы по снижению торговых рисков на криптоарбитражах

Перед началом торговли криптоарбитражем необходимо знать несколько важных моментов. Вот несколько полезных советов, которые следует учитывать.

Совет No1. Избегайте торговли биткоином в арбитраже

Хотя биткоин до сих пор является самой популярной криптовалютой и предоставляет больше возможностей для арбитража, чем другие альткоины, он может быть не таким прибыльным. Сеть биткоинов имеет минимальную пропускную способность, поскольку позволяет переводить только семьтранзакций в секунду. 

Чем больше людей пытаются конвертировать биткоин за определённый момент, тем дольше им придется ждать, и тем выше будет комиссия за транзакции. Это может значительно снизить потенциальную прибыль от криптоарбитража.

Вместо биткоина попробуйте найти возможности, связанные со всеми криптовалютами с низкой конкуренцией и высокими индексами пропускной способности. Например, Bybit предлагает такие торговые пары, как EOS/ETH, ETH/USD и другие.

Совет No2. Новые листинги

Когда на определённой бирже котируется новая криптовалюта, есть хорошие шансы, что спрос на эту монету будет относительно небольшим, по крайней мере, в начале. Это открывает широкие горизонты для возможностей арбитража в криптовалютах и может значительно увеличить ваше капитал. 

Совет No3. Диверсификация

Получите проверенный аккаунт на максимально возможном количестве бирж. Чем шире выбор платформ, тем больше арбитражных возможностей вы можете обнаружить. Диверсифицированный портфель всегда идеально подходит для балансировки прибыли и убытков.

Совет No4. Разработка стратегии 

Как и трейдеры, торгующие криптовалютным днём, при переходе на арбитраж необходимо разработать стратегию. Прежде чем начать торговать, оцените свой капитал, скорректируйте ожидаемую прибыль и составьте план действий в непредвиденных ситуациях. Ответы на все эти вопросы помогут контролировать ситуацию, а не просто полагаться на удачу. 

Совет No5. Автоматизируйте стратегию с помощью ботов

На крипторынке многие компании разрабатывают ботов, которые помогают трейдерам автоматизировать свою деятельность. Разумеется, для криптоарбитража также доступны оба варианта. 

Боты — это программы, которые выполняют транзакции при соблюдении заранее определенных условий. В отличие от людей, они могут использовать возможности арбитража гораздо более эффективным образом и выполнять множество повседневных действий на себе. 

Итоги

Криптовалютный арбитраж — это ещё один способ заработать в этой непростой отрасли. При проведении комплексной проверки она может стать хорошим источником дохода для опытного трейдера, а также поможет диверсифицировать портфель.