Управління ризиками під час торгівлі криптовалютою: як зменшити ризики

Запитайте будь-якого досвідченого трейдера, і він підтвердить, що успішна торгівля залежить від управління ризиками, а також вибору угод-переможців. Подумайте про це: Криптоторгівля є надзвичайно нестабільною та потенційно вигідною, але вона також супроводжується значними ризиками, які можуть витерти ваш капітал за лічені секунди. Наявність належної системи управління ризиками може зменшити ці ризики.



Ось хороша новина: У цьому блозі ви навчитеся користуватися управлінням ризиками криптовалюти, щоб мінімізувати ризики та підвищити ймовірність успіху торгівлі криптовалютою. Ключові висновки

• Управління ризиками криптовалюти спрямоване на захист вашого капіталу від несприятливих ринкових коливань і допомагає вам забезпечити стабільний дохід.

• Управління ризиками передбачає обережне планування для виявлення, аналізу та обмеження потенційних втрат шляхом складання планів дій у надзвичайних ситуаціях для пом’якшення несприятливих моментів.

• Торгові інструменти та інструменти управління портфелем можуть допомогти зменшити ці ризики, якщо вони використовуються правильно.

Що таке управління криптовалютними ризиками?

Управління крипторизиками — це процес виявлення, аналізу та контролю потенційних збитків, які можуть виникнути в результаті торгівлі криптовалютою.

Вона включає комплексний підхід, що охоплює встановлення цілей, визначення апетиту ризику, розподіл капіталу, диверсифікацію портфеля та відповідні торгові стратегії й інструменти. Ця стратегія допомагає уникнути емоційних торгових рішень і заохочує раціональне, дисципліноване прийняття рішень. 

Управління ризиками криптовалюти спрямоване на захист вашого капіталу від несприятливих ринкових коливань і допомагає вам забезпечити стабільний дохід.

Як оцінити та сформулювати план криптовалютної торгівлі

Щоб досягти успіху в торгівлі, потрібно чітко зрозуміти свої цілі та стратегії. План торгівлі криптовалютою — це вичерпний документ, у якому викладено ваш профіль ризику, стиль торгівлі, інструменти, індикатори, правила входу та виходу, а також методи оцінки ефективності. Він допомагає вам залишатися зосередженими, уникати імпульсивних дій, адаптуватися до змін на ринку та вчитися на помилках. Щоб створити надійний торговий план, ви повинні добре ознайомитися з методами управління ризиками та вимірювання.

Ознайомлення з процесом управління ризиками

Для ефективного управління ризиками в торгівлі слід виконати чотири ключові кроки:



1. Визначте джерела ризику, які можуть включати внутрішні та/або зовнішні фактори.

2. Аналізуйте ймовірність і вплив кожного ризику за допомогою кількісних або якісних методів.

3. Контролюйте ризики, які перевищують рівень толерантності, за допомогою таких методів, як диверсифікація або хеджування.

4. Контролюйте ефективність заходів контролю ризиків і вносьте необхідні зміни за допомогою таких інструментів, як графіки або трекери портфеля.



Як вимірювати ризики

Коли йдеться про управління ризиками, вимірювання важливо. Різні показники можуть допомогти вам кількісно оцінити ризики, пов’язані з вашою торговою діяльністю.



• Нестабільність. Нестабільність — це поширений показник ризику, який відстежує зміни в рухах цін активу або портфеля з часом. Він надає уявлення про ступінь невизначеності або ризику, присутніх на ринку. Висока волатильність свідчить про вищий ризик і вищу потенційну винагороду, а низька волатильність — про нижчий ризик і меншу потенційну винагороду. Ви можете використовувати стандартне відхилення або історичну волатильність як показник волатильності.

• Вартість ризику (VaR): VaR вимірює максимальну суму грошей, які ви можете втратити в межах певного діапазону ймовірності протягом певного періоду. Наприклад, якщо ваш VaR становить $1000 з довірчим рівнем 95% протягом одного дня, існує 95% ймовірність, що ви не втратите більше $1000 за один день. VaR можна обчислити за допомогою історичних даних або моделювання Монте-Карло.

• Очікуване недолік (ES): ES вимірює середню суму грошей, які ви можете втратити понад VaR протягом певного періоду ймовірності. Наприклад, якщо ваш ES становить $1500 з довірчим рівнем 95% на день, і ви втрачаєте понад $1000 за день (з них шанс 5%), ви можете очікувати, що втратите в середньому $1500. Для розрахунку ES можна використовувати історичні дані або моделювання Монте-Карло.

• Максимальна освоєння (MDD): ВДР вимірює найбільше відсоткове падіння вартості вашого портфеля від його піку до його найнижчого рівня за певний період. Він надає уявлення про найгірші сценарії та про те, скільки ви можете втратити. Наприклад, якщо ваш ВДР становить 50%, це означає, що в якийсь момент ваш портфель втратив половину його вартості з найвищої точки. ВДР зазвичай обчислюється за допомогою історичних даних або реферального тестування.

Розуміння ринкових ризиків

Ринок криптовалюти має різні ризики, які можуть вплинути на вашу торгову ефективність. Нижче наведено деякі з основних ринкових ризиків.

Ризики ринку криптовалюти

Юридичний відділ

Правові ризики у криптовалюті виникають через нечіткі або невідповідні правила, примусове виконання або дотримання вимог. Наприклад, ви можете стикатися з юридичними питаннями, якщо ваша юрисдикція забороняє або обмежує криптоактиви, якщо ваш біржу або гаманець зламано, закрито або вилучено органами влади, або якщо ви не повідомляєте про податки на свої криптоотрансакції або утримання. 

Ризики, пов’язані з технологіями та безпекою

Технологічні ризики та ризики для безпеки є законною проблемою криптоактивів. Технічні несправності, збої, помилки, злами або атаки можуть поставити під загрозу функціональність, цілісність або доступність ваших криптоактивів або платформ. Зростання, затримки, виделки або оновлення в мережі або протоколі, які підтримують ваші криптоактиви, — це всі можливі проблеми з технологією та безпекою. 



Інші ризики включають простої, помилки, порушення або крадіжки в біржі або гаманці, які ви використовуєте для торгівлі або зберігання криптоактивів; а також пошкодження, втрату, крадіжку, інфекцію або пошкодження пристрою або програмного забезпечення, яке ви використовуєте для доступу до криптоактивів.

Приклади торгових ризиків

Ризик біржі

Ризик обміну означає зіткнутися з несприятливими рухами цін через відмінності в пропозиції та попиті на різних біржах. Ця ситуація може виникнути, коли біржа, на якій ви торгуєте криптоактивами, має нижчі або вищі ціни, ліквідність або комісії, ніж інша біржа, яка використовується під час переказу, виведення або внесення активів. 

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності виникає, коли торгівля криптоактивами стає складною через відсутність покупців або продавців на ринку, що призводить до несприятливих цін. Тонкі, нестабільні або неліквідні ринки, низький обсяг або глибина на біржах і непіковий час торгівлі — це приклади умов, які можуть призвести до ризику ліквідності. 

Ризик позики

Ризик використання позики, який виникає під час використання запозичених коштів або торгівлі маржею, може призвести до збільшення збитків. Наприклад, цей ризик може виникнути, коли вартість ваших криптоактивів рухається проти вашої позиції та спричиняє виклик маржі або ліквідацію, або коли відбувається несподіване зростання відсоткових ставок або комісії за позику. Крім того, якщо біржа, яку ви позичили, змінює вимоги або умови маржі без попередження, ви можете зіткнутися з ризиком кредитного плеча.

Ризик руїни

Термін «ризик руйнування» описує можливість втрати всього вашого торгового капіталу через послідовні збитки. Ці збитки можуть виникнути, якщо ви переторгуєте, торгуєте завеликими позиціями відносно вашого капіталу, використовуєте високе кредитне плече або низький рівень стоп-лос, або зазнаєте чорної події свянсу або ринкового обвалу.

Найкращі методи криптовалютної торгівлі для управління ризиками

Найкращі методи торгівлі криптовалютою допоможуть вам підвищити ефективність торгівлі криптовалютою та знизити ризики. Нижче наведено деякі відомі стратегії торгівлі криптовалютою.

Кілька часових інтервалів

Для ефективного аналізу руху цін на криптоактиви оцінюйте різні часові рамки, як-от графіки щодня, погодинно або хвилин. Цей підхід може допомогти визначити тенденції та моделі на довгострокових, середніх і короткострокових ринках. Він також може підтвердити дійсність і силу сигналів і індикаторів, а також допомогти визначити ідеальні точки входу та виходу. Для отримання оптимальних результатів виберіть основний проміжок часу, який відповідає вашому стилю та цілям торгівлі, додатковий період часу, який забезпечує більшу ринкову картину та третинний період часу для точного налаштування угод.

Визначення розміру позиції

Визначення розміру позиції передбачає визначення оптимальної суми грошей для ризику на основі вашої толерантності до ризику та доступного капіталу. Ця методика може допомогти вам досягти стабільних і стабільних прибутків, уникаючи помилок у ризикуванні забагато або замало в кожній угоді. 



Щоб використати цей метод, спочатку визначте максимальний ризик на одну угоду як відсоток від загального капіталу (наприклад, 1%, 2% тощо), а потім обчисліть розмір позиції, діливши максимальний ризик на відстань стоп-лосу (наприклад, якщо максимальний ризик становить $100, а рівень стоп-лосу — 10%, розмір позиції — $1000). Нарешті, скоригуйте розмір позиції на основі волатильності та ліквідності криптоактиву, який ви торгуєте.

Коефіцієнт винагороди/ризику

Перш ніж укладати угоду, порівняйте потенційну винагороду та ризики за допомогою методики оцінки прибутковості та доцільності. Цей підхід може допомогти вам уникнути угод із низькими шансами на успіх або високі потенційні збитки, максимізуючи прибуток і мінімізуючи збитки. 



Щоб ефективно використовувати цю техніку, визначте цільові та стоп-лосні ціни для кожної угоди. Розрахуйте співвідношення винагороди та ризику, розділивши потенційну винагороду на потенційний ризик. Наприклад, ви можете досягти співвідношення 2, якщо цільова ціна становить $1200, а ціна стоп-лосу — $1000. Виберіть угоди з коефіцієнтом винагороди/ризику більше 1, в ідеалі вище 2.

Зупинення збитків

Щоб захистити свій капітал і уникнути емоційного стресу, встановіть заданий ціновий рівень, за якого автоматично виходьте з угоди, що втратилася. Ця методика також підвищує вашу дисципліну та впевненість. Щоб він працював, установіть стоп-лос на стратегічному ціновому рівні на основі технічного аналізу, як-от рівні підтримки або опору, лінії тренду або рухомі середні значення. Не встановлюйте стоп-лос занадто близько або далеко від ціни входу. Загальне правило великого пальця полягає в тому, щоб уникнути розміщення менш як 1% або більше 10%. Коли ринок рухається на вашу користь, розгляньте можливість переміщення стоп-лосу до беззбитковості або прибуткової позиції за допомогою стоп-лосу трейлінгу.

Короткий свисток

Однією з потужних методик є раптове й значне зростання ціни криптовалютного активу, спричинене примусовою ліквідацією коротких продавців. Цей підхід має кілька переваг, зокрема можливість отримувати прибуток від різких і швидких руху цін, використовувати вразливість і паніку коротких продавців, а також передбачати й підтверджувати зниження. 



Щоб використати цей метод, починайте з визначення криптоактиву з високим коротким інтересом і низькою ліквідністю. Дочекайтеся позитивного каталізатора або сильного бичачого сигналу, який може викликати коротке стискання, перш ніж купувати актив і встановлювати щільну стоп-лос і високу цільову ціну. Вийти з угоди після завершення короткого стискання або коли на ринку з’являються ознаки виснаження або скасування.

Як використовувати інструменти криптовалютного портфеля для обмеження ризиків

Крім торгових технологій, ви також можете запровадити різні інструменти, які допоможуть вам керувати своїм криптовалютним портфелем і обмежити ризики. Нижче наведено деякі з основних типів інструментів.

Інструменти технічного аналізу

Ці інструменти допомагають аналізувати рух цін і тенденції на ринку криптовалюти за допомогою математичних формул, алгоритмів або шаблонів. Вони можуть допомогти вам:

• визначити напрямок, силу та тривалість ринкових тенденцій.

• виявлення рівнів підтримки та опору, точок розподілу та сигналів зворотного розвитку.

• Виміряйте волатильність, імпульс і почуття на ринку.



Ось кілька прикладів інструментів технічного аналізу:

• Інструменти для графіків: Візуалізуйте ринкові тренди криптовалюти за допомогою різних типів графіків, як-от лінійка, бар, свічка та графіки точкових і графічних точок. Ці інструменти дають змогу виявляти утворення та сигнали, які впливають на напрямок ринку.

• Індикатори: Оцініть ринкові тренди криптовалюти за допомогою математичних інструментів, які вимірюють різні ринкові аспекти, такі як імпульс, обсяг і волатильність. Для кількісної оцінки руху цін використовуються такі показники, як рухомі середні значення, Bollinger Bands®, MACD і RSI.

• Осцилятори: Осцилятори — це математичні інструменти, які можуть допомогти визначити умови надмірної купівлі та продажу на ринку криптовалюти. Вони допомагають прогнозувати ринкові реверсії та продовження. Приклади включають стохастичні, CCI та ADX осцилятори.

Інструменти для управління портфелем

Це інструменти, які допоможуть вам керувати вашим портфелем криптовалюти та оптимізувати продуктивність за допомогою різних функцій і функцій. Вони можуть допомогти вам:

• відстежувати та контролювати свої криптохолдинги та транзакції на різних платформах і пристроях;

• аналізувати й оцінювати ефективність портфеля, ризики й прибутки за допомогою різних показників і статистики.

• оптимізувати й відновити розподіл портфеля відповідно до ваших цілей, профілю ризику та ринкових умов;



Нижче наведено кілька прикладів інструментів управління портфелем.

• Портфельні трейдери: Керуйте своїми криптовалютними холдингами та транзакціями на різних платформах за допомогою трекерів портфеля, як-от CoinStats, Blockfolio та Delta. Слідкуйте за балансом, вартістю та історією в режимі реального часу або використовуючи історичні дані.

• портфельні аналізатори. портфельні аналізатори допомагають вам оцінити ефективність, ризики та дохідність вашого портфеля за допомогою різних показників і статистики. Вони можуть вимірювати волатильність вашого портфеля, коефіцієнт Шарпа, коефіцієнт Сортіно, освоєння коштів тощо. Приклади аналізаторів портфелю включають CryptoCompare, Shrimpy та CoinTracking.

• Оптимізатор портфеля: Оптимізуйте розподіл портфеля за допомогою інструментів, які враховують ринкові умови, а також свої цілі та профіль ризику. Оптимізатори портфеля, як-от Cryptoindex, HodlBot і TokenSets, допоможуть вам максимізувати очікуваний дохід і мінімізувати ризик, знайшовши оптимальну вагу портфеля.

Підсумки

Криптовалютна торгівля — це вигідна, але ризикована діяльність, яка вимагає належного управління ризиками. Дотримуючись наведених вище порад і методів, ви можете знизити ризик і збільшити шанси на успіх на ринку криптовалют.



Пам’ятайте, що управління ризиками — це не одноразова подія, а процес, який вимагає постійного моніторингу та коригування. Тому продовжуйте вчитися та вдосконалюватися, а також пристосовуватися до мінливих ринкових умов.



Тепер, коли ви знайомі з управлінням ризиками, ви можете скористатися цим шансом приєднатися до Комунікативного університету Bybit і пройти щотижневі вікторини, щоб виграти частку призового фонду на 3000 USDT! Подія триває з 1PM00 UTC 9 жовтня 2023 р. до 1PM00 UTC 17 грудня 2023 р. Не пропустіть цю захопливу можливість виграти чудові призи!



Зареєструватися





#Bybit #TheCryptoArk