如何在不同市場行情下使用 Bybit 現貨網格機器人

Bybit 現貨網格機器人是一款自動化交易機器人，它會在設定的價格範圍內，透過低買高賣，並利用 Bybit 交易所的現貨市場進行交易。我們的配套文章，什麼是現貨網格機器人，涵蓋了機器人的設定與建立步驟。

在本篇文章中，我們將主要聚焦於機器人的核心運作策略，例如解讀市場狀況與優化參數——包含針對以下功能的參數追蹤向上和追蹤止損. 我們也將討論在哪些情況下建議停止或調整您正在運行的機器人。

關鍵要點:

• 現貨網格交易最適合震盪或波動的市場，而持續的單邊市場往往會限制其效能，因為機器人是透過價格震盪而非方向性走勢來獲利。

• 價格區間和網格數量是直接影響交易頻率和每格利潤的兩個關鍵參數。啟用追蹤向上讓您在資產價格上漲時，隨之向上平移網格區間。

• 雖然使用現貨網格機器人沒有強平風險，但如果基準代幣的價格跌幅超過已完成網格所賺取的利潤，總盈虧仍可能變為負值。

現貨網格機器人適合在什麼時候使用？

現貨網格交易在波動的市場中表現最佳，盤整市場，價格在設定的區間內震盪，並反覆跨越網格層級以完成買賣交易。該區間內較大幅度的波動可讓價格在每次移動中跨越更多網格層級，從而產生更多已完成的交易。然而，若波動過大，則可能將價格完全推離該區間，進而導致交易執行停止。

逐漸上漲的市場受益於追蹤向上，一項功能，當價格突破上限（加上一個網格間隔）後，會將網格範圍逐級向上移動。追蹤向上 (Trailing Up) 只會將範圍向上移動。筆記指出機器人沒有下跌追蹤功能。

單邊趨勢強勁的市場較不適合此策略。當追漲 (Trailing Up) 功能未啟用時，若價格漲破上限，機器人將停止接收新訂單。若價格跌破下限，機器人將持有基礎代幣並承受虧損，且沒有新交易來彌補。

持續的下跌趨勢帶來的風險最高。機器人繼續持有基礎代幣，而網格交易保持停滯，代幣價值持續下跌，且無法應對。與此同時，現貨網格機器人在現貨市場運行，因此您不會面臨任何強平風險。基礎代幣本身仍可能貶值，但倉位不會像槓桿倉位那樣被強制平倉。

現貨網格機器人如何產生利潤？

網格利潤衡量您的機器人完成的每個買賣對的累計收益。網格利潤的公式如下：

網格利潤 = 賣出數量 × 賣出價格 × (1 − 手續費率) − 買入數量 × 買入價格

每完成一筆網格交易，即賺取其買賣價位之間的價差，並從中扣除交易手續費。Bybit 上的標準現貨交易手續費為 0.1%非 VIP 帳戶此費用是根據網格交易策略中每筆交易的總買入或賣出價格計算。

網格利潤僅單獨來看，這只能提供您從使用該策略所獲得的整體獲利能力的有限視角。它同時納入了已實現的網格利潤以及基礎代幣的未實現表現，其計算公式如下：

總損益 = (基礎代幣的資產淨值 + 計價代幣的資產淨值) − 總投資額

因為此數字包含持有代幣的當前市值，所以它可能與單純的網格利潤顯著不同。一個機器人即使在一筆又一筆的交易中產生了正數的網格利潤，如果基礎代幣的價格已下跌足夠多以侵蝕那些收益，仍然會顯示負的總損益。如果市場大幅下跌，基礎代幣上的未實現損失可以輕易地超過網格已產生的全部利潤。因此，正數的網格利潤絕非使用網格交易的整體盈利能力的保證。

讓我們考慮一個例子 —— 一個 比特幣(BTC)/泰達幣(USDT) 網格，設定於市價 1 BTC = 78,000 USDT，涵蓋 70,000–95,000 USDT 的區間，採用 5 個等差網格及 5,000 USDT 的間隔。此設定產生了 70,000 / 75,000 / 80,000 / 85,000 / 90,000 / 95,000 USDT 的網格價位。

使用每格 0.1 BTC 的簡化數量，以及標準的 0.1% 現貨交易手續費，一筆 75,000 至 80,000 USDT 的已完成交易的計算方式如下：網格利潤 = 0.1 × 80,000 × (1 − 0.001) − 0.1 × 75,000 (= 7,992 − 7,500) = 492 USDT

這筆 492 USDT 的金額僅代表已實現利潤，與 BTC 市值的任何變動無關。

在以 492 USDT 的網格利潤完成 75,000 到 80,000 的週期後，假設 BTC 接著下跌至 60,000 USDT。機器人最初持有 0.4 BTC，且 75,000 和 70,000 的買單隨著價格下跌被執行，使總 BTC 持有量達到 0.6 BTC。根據範例參數，機器人的總投資為 45,700 USDT。以每 BTC 60,000 USDT 計算，這 0.6 BTC 價值 36,000 USDT，而已完成的網格交易產生了 492 USDT 的實現網格利潤。

總損益 = 36,000 + 492 − 45,700 = −9,208 USDT

網格利潤仍為正值 492 USDT，但 BTC 市值下跌的幅度遠遠抵銷了此利潤，導致總損益為負。

網格交易：在每次波動中獲利

從2026年8月28日 – 9月14日，合格用戶可透過網格交易：在每次波動中獲利活動. 首次現貨或合約網格機器人投資至少 200 美元並讓機器人持續運作三天的用戶，即可獲得 5 USDT機器人虧損補償券，而交易量與里程碑任務可解鎖幸運抽獎機會。請筆記那個實名認證參加此活動需要等級 1 驗證以及一個主賬戶。

如何選擇交易對與投資金額

交易對的選擇和投資金額直接影響現貨網格交易的機會與風險。最低投資金額視交易對、價格範圍及網格數量而定。當您設定機器人時，系統介面將在您投入任何資金之前顯示所需的金額。

當然，波動性交易對更有可能跨越網格層級，從而提供更頻繁的交易機會。同時，這類交易對也面臨著完全突破所設定價格區間的更高風險。

Bybit 的現貨網格機器人系統允許您同時運行多達 50 個機器人。這讓您可以將資金分散到多個交易對，而非全部集中在單一交易對。同時運行多個機器人也讓您能並行使用不同的網格交易策略，且每種策略皆針對特定交易對的走勢量身定制。

現貨網格機器人提供兩種設定模式：AI 策略和手冊. AI 策略會根據歷史數據建議參數，讓那些可能不確定如何最佳化網格配置的用戶受益。同時，手動模式依然提供，供偏好完全掌控其設定的使用者選擇。

如何設定價格範圍和網格數量

價格範圍應涵蓋機器人運行期間預期的價格波動。設定過窄的範圍會導致價格快速進出，而範圍過於寬廣則會使網格間距變大並降低交易頻率。Bybit 對價格限制施加約束如下：

• 上限價格的範圍可介於市價的 0.8 至 3 倍之間。

• 低價的範圍可介於市價的 0.3 至 1.2 倍之間。

網格數量也有類似的權衡：

• 增加網格數量會導致間隔變小、成交變得更頻繁、單格利潤降低以及手續費增加。

• 較少的網格數量會產生較大的區間、較高的單格利潤，但成交頻率較低。

初始網格數量必須介於 2 至 200 之間，系統會根據價格區間自動調整最大值，以確保網格利潤高於手續費。

現貨網格僅使用等差網格，這意味著每個網格層級與下一個層級之間均保持相等的絕對價差。

機器人運行期間，價格區間與網格數量均可調整。更改任一參數將自動調整投資金額以適應新配置，而任何現有的止盈/止損一旦在運行過程中修改這些參數，設定將會被清除。因此，請務必在調整後重新設定您的止盈/止損。

如何管理退出和控制風險

為了優化您的現貨網格機器人對市場狀況變化的反應，您可以使用多項進階設定來進行離場與風險管理。

止盈（止盈），最關鍵的風險管理設定之一，一旦市價達到止盈價格，就會終止機器人，將所有基礎代幣賣成報價代幣。止盈價格必須設定在同時高於入場價和價格上限。相對地，止損(停損) 以相同方式反向運作：當市價觸及停損價時，它會關閉機器人，將所有基礎代幣賣成計價代幣，以限制損失。停損價必須低於進場價及較低的價格限制。

追蹤止損追蹤記錄到的最高帳戶資產淨值（使用指數價格計算），並在資產淨值從該峰值回撤達設定的回撤率時終止機器人。的存在滑價表示最終帳戶資產淨值可能與追蹤止損計算的出場時資產淨值不同。

追蹤向上 (Trailing Up) 的運作方式與追蹤止損 (Trailing Stop) 不同。它不會觸發出場，而是在市場上漲超過上限一個網格區間時，將網格範圍向上移動，取消最低的買單，並在先前上限處放置新的訂單。這需要至少五個網格和充足的餘額。如果資金不足，動態訂單機制會取消最遠離市價的訂單，同時確保最低網格數量不會低於五個。

再次，筆記現貨網格機器人沒有對應的下行追蹤功能。

進一步的考量

由於現貨網格機器人在現貨市場運行，因此持倉不會被強平。然而，基礎代幣價值的下跌仍可能導致總盈虧減少，甚至轉為負值。

我們建議進行配對追蹤向上搭配追蹤止損，旨在讓機器人在上漲行情期間保持運行，同時在資產淨值從峰值回調時保留動態退出選項。

下圖顯示了由「向上追蹤」選項觸發的網格向上位移。當市價達到或超過初始上限 (95,000 USDT) 之上一個完整的網格間隔 (5,000 USDT) 時，即會觸發「向上追蹤」。在我們的示例中，這對應於 100,000 USDT 或更高的市價。機器人隨後會將交易區間向上平移一個網格間隔，將每個網格層級調高 5,000 USDT：

何時終止或調整機器人

如果您在設定好機器人後，市場狀況發生重大轉變，請考慮終止該機器人，並建立一個新的來反映新的價格現實。

如果價格高於範圍且未觸發向上追蹤，則不會建立新訂單，直到價格回到網格範圍內。反之，如果價格跌破範圍，機器人會持有基礎代幣，同時也會停止建立新的網格訂單。在這兩種情況下， 建議考慮終止機器人，或是等待價格重新進入已設定的範圍，具體取決於當前市場情況。

网格利润为正但总盈亏为负，表示基础代币损失的价值大于网格交易赚取的收益。这可能意味着需要考虑平仓。

請注意，實際網格利潤在機器人運行期間可以提取，並存入您的資金賬戶，最大提款金額取決於市場狀況。

終止提供三種結算期權：

• 以市價將所有基礎代幣轉換為計價代幣。

• 原樣取得持有的代幣

• 以市價將所有計價代幣轉換為基礎代幣。

期權 1 和 3 涉及市場兌換並產生現貨交易手續費，這可能導致實際到帳金額與您顯示的利潤有所不同。

底線

Bybit 的現貨網格機器人在波動且區間震盪的市場中表現最佳，價格會重複穿越網格水平。選擇合適的價格範圍和網格數量，然後使用諸如追蹤向上 以在價格上漲時調整網格，並追蹤止損用以管理出場，可協助您隨市場狀況變化做出反應。若要建立您的自動化網格交易策略，請探索Bybit 現貨網格機器人.

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