マーチンゲール戦略とは：損失を利益に変える

暗号資産に投資する際、試すべき戦略は数多くあります。マーチンゲール戦略は、ギャンブルにそのルーツを持つ手法です。決して万能ではありませんが、このシステムは市場の予測不可能性に対処するための優れた方法です。実を言うと、マーチンゲール戦略は、損失のたびに賭け金を倍増させて、損失を取り戻し大きく勝つという大胆な手法です。このハイリスクな戦略を暗号資産先物取引に適用することで、平均エントリー価格を下げ、利益を押し上げることができるかもしれません。

本記事では、マーチンゲール戦略と暗号資産先物取引におけるその活用方法を紹介し、Bybitの先物マーチンゲール取引ボットを使用して取引を強化する方法について解説します。



要点:

• マーチンゲール戦略とは、損失が発生するたびにステーキングする額を倍増させることで、すべての損失を取り戻し、最終的に利益を上げることを目指す、賭けに基づいた手法です。

• 暗号資産先物取引で利用でき、これによりトレーダーはポジションにレバレッジをかけることで利益や損失を拡大できます。

• Bybit は、ポジションのスケーリングプロセスを自動化し、高度なリスク管理機能、AI推奨戦略、高い精度、そして使いやすさを提供する、AI搭載の先物マーチンゲール取引ボットをリリースしました。

マーチンゲール戦略とは何ですか？

マーチンゲール戦略は、18世紀のフランスで生まれたベッティングシステムの一種です。この戦略は、ギャンブラーが通貨で表が出たら勝ち、裏が出たら負けるゲームのために考案されました。このアプローチでは、最初の勝利でそれまでのすべての損失を回収し、さらに最初のステーキング額と同額の利益を得られるように、負けるたびに賭け金を倍増させます。



この戦略の背後にある論理は、不利な結果が連続した後は、有利な結果が得られる確率が高まるというものです。例えば、通貨トスが公平であれば、5回連続で裏が出た後にその通貨が表になる確率は依然として50%です。しかし、6回連続で裏が出る確率はわずか1.56%です。負けるたびにステーキングする額を増やすことで、ギャンブラーは勝利し、最終的にはすべての損失を取り戻すことを期待します。



しかし、マーチンゲール法は、ギャンブラーが無限の資産を持ち、1回の賭けで獲得できる金額に制限がないことを前提としています。当然ながら、現実には無限の資産を持つギャンブラーは存在せず、ほとんどのゲームには最大賭け金制限があるか、各賭けの期待値を低下させるハウスエッジが存在します。したがって、勝利する前に資金が底をつくか、最大賭け金制限に達する可能性があるため、この戦略がロングランで機能するという保証はありません。

マーチンゲール戦略の仕組みとは？

では、元々は通貨トスに使われていた確率論は、暗号資産においてどのように機能するのでしょうか？もちろん、暗号資産取引はギャンブルではありません。情報に基づいた投資家は、自身の資金がどのように運用されるかについて合理的な確信を持っているからです。しかし、マーチンゲール戦略は、依然として有用な資金管理の手法となり得ます。

まず、一定期間に投資したい金額を選択します。この資金は、最初のベット（賭け金）として機能します。期間終了時に、利益と損失を分析します。もし利益が出た場合は、同じ金額の資金を再度投資します。損失が出た場合は、投資する金額を倍にし、同じ期間待ってから資金を評価します。

マーチンゲール戦略とは、単に初回の投資額を倍にするのではなく、損失が出るたびに投資額を倍にしていく手法です。したがって、最初の100ドルの投資で損失が出た場合、次は200ドルを投資し、さらにその投資でも損失が出た場合は、再び倍の400ドルを投資することになります。

仮想通貨取引におけるマーチンゲール戦略の使い方

マーチンゲール戦略は、以下を含むさまざまな種類の取引に適用できます。暗号資産先物、将来のあらかじめ定められた価格と期日において原資産を売買することをトレーダーに許可する契約です。トレーダーはレバレッジを利用して取引所から資金を借り入れ、市場へのエクスポージャーを増やすことができます。このやり方により、予測が当たるか外れるかに応じて、潜在的に利益または損失を増幅させることができます。



暗号資産の先物でマーチンゲール戦略を使用すると、トレーダーは市場の状況に基づいて投資サイズを自動的に調整できます。例えば、トレーダーがロングポジション（買い）将来的にビットコインの価格が上昇すると期待して、しかし、実際には下落した場合、より低い価格でポジションサイズを倍にすることができます。いずれ価格が上昇してより高い価格で売却できることを期待し、これにより、平均エントリー価格を下げ、市場が反転した際に利益を出す可能性を高めることができます。



投資家は、〜を利用するという選択肢もあります逆マーチンゲール～のような戦略パローリ利益を得た際にはベット額を倍にし、損失を被るたびに投資額を半分にするというアプローチです。このシステムはマーチンゲール戦略ほど効果的ではありませんが、資金が限られている状況で活況な市場で取引する際にはより有効です。しかし、この戦略は、市場がトレーダーの予測とは反対に動き続けた場合、全てを失うという、内在的に高いリスクを抱えています。

例えば、ビットコインの価格が下落し続け、トレーダーがポジションサイズを倍増させ続けた場合、最終的にはこれ以上ポジションをオープンできなくなる地点に達するか、あるいは取引所がさらなる損失を防ぐためにポジションを（損失を伴って）自動的にクローズする強制決済が発生します。その結果、トレーダーは注意深く、適切なリスク管理暗号資産の先物取引にマーチンゲール戦略を適用する際の手法

Bybit 先物マーチンゲール取引ボットとは何ですか？

Bybit 先物マーチンゲール取引ボットは、暗号資産デリバティブ取引所である Bybit で無期限契約を取引する自動プログラムです。このボットはマーチンゲール戦略を使用し、市場状況に基づいてポジションサイズを自動的に調整し、高度なリスク管理機能を適用するとともに、過去のデータや分析に基づくAI推奨戦略を活用して取引戦略を最適化し、平均コストを低減します。

暗号資産の損失を最小限に抑えるためのマーチンゲール戦略の活用法

ザBybit先物マーチンゲールボット は、マーチンゲール戦略を自動的に実行できます。ボットには、からアクセスしてください。取引Bybitデスクトップアプリのタブでボットを作成し、以下の手順に従って開始してください。



• 取引パラメータとリスク管理ルールを設定してください取引したい通貨ペア、価格下落率、ポジション倍率、1ラウンドあたりの最大追加数、1ラウンドあたりの目標利益、およびレバレッジレベルを選択してください。オプションで、エントリー価格を選択することもできます。ストップロス レベル、および〜を有効にするループ関数、または選択するAI戦略そしてBybit がお客様のパラメータを自動設定します。

• 取引を実行し、パフォーマンスを監視するあなたの取引ボットは、設定したパラメータに基づいて注文を行います。パフォーマンスを追跡し、市場状況の変化に合わせて戦略を調整してください。マーチンゲール戦略は、価格が頻繁に変動し反転するレンジ相場で有効です。ただし、トレンド相場やボラティリティの高い相場ではリスクが伴います。そのような場合、利益を出す前に継続的な損失を被り、資金を使い果たす可能性があります。そのため、常に警戒を怠らず、成功の確率を最大化するために戦略を適応させてください。



マーチンゲール戦略の例



マーチンゲール戦略が実際にどのように機能するかを説明するために、Bybit先物マーチンゲール取引ボットを使用したトレードの例を見てみましょう。 例

BTCの現在の価格が26,000 USDTであり、トレーダーがこのラウンドで最大追加注文を行うのに十分な証拠金を有していると仮定します。トレーダーは、BTCUSDTを0.1 BTCの初期注文サイズでショートすることを決定し、先物マーチンゲールを以下のパラメータで設定します。



• 投資額: 26,000 USDT

• デリバティブペア： BTCUSDT

• 価格上昇：2%

• ポジション倍率: 1.2

• レバレッジ：10倍

• 1ラウンドあたりの最大追加数：5

• 1ラウンドあたりの利確目標: 2%

• ループを有効にする: オン



市場価格が2%上昇するごとに上昇し続ける場合、ボットはより高い価格で別のショート注文を自動的に作成し、その回の利確目標に達するまでこのプロセスを繰り返します。3回目の追加後のポジション詳細は以下の通りです。



この例は、各追加注文がポジション数量を正確に1.2倍に増やすと想定したもので、説明のみを目的としています。実際には、Bybit先物マーチンゲール取引ボットは、注文の開始コストに基づいて注文数量を乗算します。ボットは、直近の注文の開始コストに対して、注文証拠金をX倍追加します。ポジション倍率が1.2に設定されている場合、次回の注文証拠金は、前回の注文の開始コストに1.2を掛けたものになります。



追加注文の注文価格は、平均保有コストに指定された価格の増減を掛けて決定されます。

ロングポジションの場合：次の注文価格 = 平均保有コスト× (1 - 減少率)

ショートポジションの場合：次の注文価格 = 平均保有コスト× (1 + 上昇率)



契約総額

= ∑ 数量 × 価格

= 26,000×0.1+26,520×0.12+26,809×0.144+27,021×0.1728 = 14,312.12 USDT



総注文数量

=∑ 数量

= 0.1+0.12+0.144+0.1728 = 0.5368 





平均取得単価（平均エントリー価格）

= 総契約価値 / 総注文サイズ

= 14,312.12/0.5368 = 26,662 USDT

資金調達手数料は無視できると仮定します。3回の追加の後、このラウンドの先物マーチンゲール取引の現在のテイクプロフィット（利確）価格は：



利確価格 = (契約総価値 - 利益目標 × 総投資額 + 実現手数料) / 注文サイズ × (1 + 0.06%)

      = (14,312.12 -2%×26,000+8.5872)/0.5368/(1+0.06%)

= 25,694 USDT



損失が出るたびにポジションサイズを2倍にすることで、最終的に価格が有利な方向に動いた際、損失を回復して利益を得ることができます。しかし、この例はマーチンゲール戦略の使用に伴う以下のようなリスクも示しています。



• 複数回の連続損失に耐えられるだけの十分な資金を用意し、その都度ポジションサイズを倍にする必要があります。、またはポジションが清算される可能性があります. 

• 損失を限定し利益を確保するために、適切なストップロスとテイクプロフィットの水準を設定する必要があります。ストップロスレベルを低すぎたり高すぎたりして設定すると、許容できる損失額を超えてしまうか、潜在的な利益を得る機会を逃してしまう可能性があります。

• 市場の状況やトレンドを綿密に監視し、それに応じて戦略を調整する必要があります。市場が強くトレンドしている場合、または高いボラティリティ（変動性）を経験している場合、資本または証拠金要件を超える継続的な損失に直面する可能性があります。



マーチンゲール戦略を使用する際に効果的なリスク管理を行うため、以下のガイドラインに従ってください。



• リスクと証拠金要件を最小限に抑えるために、低いレバレッジレベルを選択してください。

• 勝率を高め、より多くの取引を行うために、小さめのポジションサイズを選択しましょう。

• 潜在的な損失を限定し、強制決済を防ぐために、逆指値注文を設定してください。

• 欲を出しすぎず利益を確実に確保するために、利益確定注文を活用しましょう。

• クロスマージンモードに切り替えて、残高を全ての位置に分散させ、分離された強制決済を回避してください。

• 活用するトレーリングストップ注文値動きに追随し、トレンド転換時に利益を確定すること。

• 市場環境が現在の戦略に不利な場合は、別の通貨ペアまたは取引ボットへの切り替えを検討してください。

マーチンゲール戦略 vs. マルコフ分析

マルコフ分析は、特定のルールや確率に基づいて、時間とともに変化する確率変数の挙動を研究する数学的な手法です。マルコフの無記憶性によれば、システムの将来の状態は現在の状態のみに依存し、過去の履歴には依存しません。



• マルコフ分析気象パターン、株価、疾病のスプレッドなど、さまざまな現象をモデル化することができます。これは、ルーレットやブラックジャックなど、不確実性やランダム性を伴うゲームや市場を分析するために使用できます。

• マーチンゲール戦略不確実性とランダム性が伴うゲームや市場への賭けにも応用できます。しかし、その仮定、応用、および限界においてマルコフ分析とは異なります。



マルコフ分析はシステムの将来の状態が現在の状態のみに依存すると仮定する一方で、マーチンゲール法は一連の好ましくない結果の後に好ましい結果が生じる確率が高まると仮定します。



マルコフ分析は、起こり得る各状態と遷移に対する正確なデータと確率を必要とする一方で、マーチンゲール法は、無限の資金があり、最大ベット額の制限がないことを前提としています。

Bybit 先物マーチンゲール取引ボット の始め方

Bybit 先物マーチンゲール取引ボットを開始するには、トレーダーは以下の手順に従うことができます。



ステップ1：Bybit先物マーチンゲールボットを作成する

• Bybitの〜へ取引またはツールページと選択トレーディングボット.

• をクリック今すぐ作成〜の上に先物マーチンゲールボットを作成ページ

• 〜から選択AI戦略またはマニュアルモードを選択し、次に契約と注文方向を選択して、投資額、損切り、レバレッジなどのパラメータを設定します。

• 設定を確認し、クリックしてください。今すぐ作成.



ステップ 2: ボット パラメータの変更

• 移動するマイボット〜の上にBybit取引ボットページで、修正したいボットをクリックしてください。

• 投資額または損切り比率を調整し、次にクリックしてください確認.



〜についての詳細はこちらパラメータ設定ここに。



ステップ3：ボットを確認する

• をクリックマイボットを表示、そして表示したい先物マーチンゲール取引ボットを選択してください。



ステップ 4：ボットを停止する

• ボットを終了するには、クリックしてください終了「先物マーチンゲール取引ボット」ページの右上隅に。全ての未約定注文はキャンセルされ、アクティブなポジションはクローズされます。資金は「資金調達アカウント」に戻されます。

マーチンゲール戦略：メリット

マーチンゲール戦略には、一部のトレーダーにとって魅力的なメリットがいくつかあります。



• 迅速な回復トレーダーは、各損失の後にステーキングする額を増やすことで、損失を迅速に取り戻すためにマーチンゲール戦略を利用できます。一度の勝利で、過去のすべての損失を補填し、最初のステーキングする額と同等の利益を得ることができます。

• 高い収益の可能性トレーダーは、負ける確率よりも勝つ確率が高く、かつペイアウト比率が1:1を上回る場合、高い収益を得られる可能性があります。例えば、勝率が60%でペイアウト比率が2:1のトレーダーなら、この戦略を用いることで1回の取引につき平均20%の利益を期待できます。

• シンプルで簡単: マーチンゲール法は、複雑な計算や分析を必要としません。トレーダーは、勝つまで負けるたびにステーキングする額を増やすだけです。

マーチンゲール戦略の限界

マルチンゲール戦略は、以下の考慮事項により、リスクが高く実用的ではない場合もあります。



• 予測不能な確率: 戦略では、一連の不運な結果の後、肯定的な結果の可能性が高まると仮定しています。しかし、現実には、この仮定は常に正確であるとは限りません。多くのゲームや市場では、過去の出来事に影響されない、独立したランダムな結果が生じます。例えば、公平なコイン投げで表または裏が出る確率は、その通貨が何回投げられたかに関わらず、常に50%です。

• 負の期待値ほとんどのゲームや市場には、各ベットの期待値を低下させるハウスエッジや手数料があります。その結果、マーチンゲール戦略はロングのスパンで見ると、期待値がマイナスになる可能性があります。例えば、あるゲームのハウスエッジが5%である場合、ステーキングする額や結果に関わらず、各ベットの期待値は−5%になります。

金融市場でマーチンゲール戦略が人気なのはなぜですか？

マーチンゲール法は、特にFX（外国為替）取引で人気があります。その主な理由は、株式とは異なり、通貨の価値が通常0になることはないためです。株式のように国が破綻することはほとんどないため、損失は通常よりも少なくなります。これにより、マーチンゲール法に伴う損失倍増の問題が緩和され、より早く損益分岐点に到達することが可能になります。

FX市場で取引するもう一つのメリットは、トレーダーが金利を得られることです。これにより、損失が出ている時でも収入を得ることができます。低金利通貨で借り入れを行い、高金利通貨を購入することで、損失を相殺するのに役立ちます。

暗号資産市場においてマーチンゲール法は有効ですか？

マーチンゲール戦略は、暗号資産市場の標準的な値動きと非常に相性が良いという特徴があります。相場が不安定な局面にあるとき、この戦略のメリットは特に実感しやすくなります。市場が急落した際、大きな損失に不安を感じることもあるでしょう。しかし、相場が回復すれば、それまでの損失をすべてカバーし、着実に利益を上げることが可能です。

マーチンゲール戦略は、暗号資産投資において特に効果的である場合があります。トレーダーは、単なる偶然に頼るのではなく、有望なパフォーマンスに基づいて暗号資産を選択できるため、結果に対して一定の影響力を持つことができます。また、通貨投げとは異なり、暗号資産市場はゼロサムゲームではありません。利益が出ない場合でも、投資額のすべてが消えてしまうことは稀です。価格が急落している暗号資産であっても、一定の価値は残ります。

一部の投資家は、マーチンゲール戦略の改良版を使うことを好みます。当初の賭け金を倍増させるのではなく、新しく倍増させた投資額から、価値が下落している暗号資産の額を差し引きます。これにより、戦略の根幹は維持しつつ、わずかに少ない資金で済むようになります。

結論

マーチンゲール戦略とは、負けるたびに賭け金を倍にし、損失を取り戻して利益を出すことを目指すベッティング手法です。暗号資産先物取引に適用すると、平均エントリー価格を下げる可能性がありますが、高いリスクを伴います。Bybit は、ポジションのスケーリングを自動化し、高度なリスク管理機能を提供し、AIベースの戦略を推奨する、AI搭載の先物マーチンゲール取引ボットを提供します。この戦略は迅速な回復とより高いリターンの可能性を提供する一方で、慎重な管理が必要な制限とリスクが伴います。



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