На основі акаунта
Строк дії | Визначення | Формула |
Загальний капітал | Загальний капітал усіх активів на акаунті без урахування коефіцієнта вартості застави (розраховується в USD) | Баланс гаманця + Нереалізований P&L для безстрокових і ф’ючерсів + Вартість опціонів - точковий позика |
Баланс маржі | Загальна сума, яку можна використати як маржу на акаунті після розгляду коефіцієнта вартості застави (розраховується в USD) | Крос-маржа Баланс гаманця + Нереалізований P&L безстрокових і ф’ючерсів - точковий позика Портфельна маржа Баланс гаманця + Нереалізований P&L для безстрокових і ф’ючерсів + Вартість опціонів - точковий позика |
Ставка IM акаунта | Ставка початкової маржі на акаунті | Крос-маржа Загальна початкова маржа / (Баланс маржі - Дисконт + Збитки за ордером) Портфельна маржа Загальна початкова маржа / (Капітал - Дисконт + Збитки за ордером) Примітка: У режимі PM акціонерна частка коригується коефіцієнтом заставної вартості перед розрахунками меж. |
Ставка MM акаунта | Базова ставка підтримувальної маржі акаунта | Крос-маржа Загальна підтримувальна маржа / (Баланс маржі - Дисконт + Збитки за ордером) Портфельна маржа Загальна підтримувальна маржа / (Капітал - Дисконт + Збитки за ордером) Примітка: У режимі PM акціонерна частка коригується коефіцієнтом заставної вартості перед розрахунками меж. |
Загальна початкова маржа | Загальна сума початкової маржі на акаунті (розраховується в USD) | Σ Початкова маржа для відкритих позицій + Σ Початкова маржа для активних ордерів + Σ Початкова маржа за запозиченими активами |
Загальна підтримувальна маржа | Загальна сума підтримувальної маржі на акаунті (розраховується в USD) | Σ Підтримувальна маржа за запозиченими активами + Σ Підтримувальна маржа за відкритими позиціями + Σ Підтримувальна маржа для активних ордерів |
UPL безстрокових і ф’ючерсів (Нереалізований P&L) | Загальний нереалізований прибуток і збиток за USDT безстроковими та USDC безстроковими й ф’ючерсними контрактами | ∑ Актив - Базовий нереалізований P&L для безстрокових і ф’ючерсів |
Дисконт | Загальна потенційна втрата маржі через спотові ордери (розраховується в USD) | ∑ Дисконт за спотовим символом (всі спотові ордери) [Примітка. Див. визначення «Дисконт»] |
Збитки за ордером | Загальна потенційна втрата вартості маржі, спричинена відхиленням постійної ціни ордера від ціни маркування | ∑ Актив - Збитки за ордером (всі безстрокові та ф’ючерси) Збитки за ордером на купівлю: Мін [0, (Ціна маркування - Ціна ордера ) × Розмір ордера] Збитки за ордером на продаж: Мін [0, (Ціна ордера - Ціна маркування) × Розмір ордера] [Примітка. Див. визначення «Збитків за ордером»] |
Вартість опціону | Загальна вартість опціону на акаунті (розраховується в USD) | ∑ Актив - Базова вартість опціону |
Кредитне плече на Спотовій маржинальній торгівлі | Множник спотового кредитного плеча за вибраним користувачем параметром активу | Кредитне плече визначається на рівні активів, а не на торговій парі. Наприклад, якщо ви встановлюєте кредитне плече для USDC, це застосовується щоразу, коли ви позичите USDC (наприклад, щоб купити BTC у BTC/USDC). Так само, якщо ви встановлюєте кредитне плече для BTC, це застосовується під час позики BTC для продажу. |
На основі активів
Строк дії | Визначення | Формула |
Вартість USD | Вартість активу в USD (розраховується в USD) | – |
Баланс гаманця | Сума активів, які ви фізично зберігаєте в гаманці ЄТА, розрахована в USD. | – |
Капітал | Капітал активу без урахування коефіцієнта вартості застави | Баланс гаманця активів + Нереалізований P&L (USDC і USDT) за безстроковими та ф’ючерсами + Вартість опціонів - точковий позика |
UPL за безстроковими та ф’ючерсами (Нереалізований P&L) | Нереалізований прибуток і збитки за USDT безстроковими та USDC безстроковими й ф’ючерсними контрактами | Контракти USDT і USDC: 1. Лонг позиція (Ціна маркування — Середня ціна входу) × Розмір позиції 2. Шорт позиція (Середня ціна входу - Ціна маркування) × Розмір позиції Інверсні контракти: 1. Лонг позиція Розмір позиції x [(1/Середня ціна входу) - (1/Ціна маркування)] 2. Шорт позиція Розмір позиції x [(1/Ціна маркування) - (1/Середня ціна входу)] |
Вартість опціону | Загальна вартість опціону, розрахована в USD | Ціна маркування опціону x Розмір позиції |
Баланс маржі | Сума активу, яку можна використати як маржу після розгляду коефіцієнта вартості застави (USDC та USDT) | Крос-маржа Баланс гаманця + Нереалізований P&L за безстроковими та ф’ючерсами - точковий позика Портфельна маржа Баланс гаманця + Нереалізований P&L за безстроковими та ф’ючерсами + Вартість опціону - точковий позика |
Доступний баланс (AB) | Це Доступний залишок, показаний на сторінці Активів, і він стосується розрахункової суми доступних коштів на основі поточного режиму маржі. У режимі Ізольованого маржу AB представляє фактичну суму, яку можна використовувати для розміщення замовлень та переказу з рахунку UTA. У режимі Cross Margin (CM) / Portfolio Margin (PM) AB є орієнтовним значенням, отриманим на основі вимог щодо межі (до 100 % IMR, і призначений лише для довідки. Фактична кількість, яку можна використати для розміщення замовлення, може відрізнятися залежно від таких факторів, як випадіння стрижки або втрата замовлення. | Ізольований маржа AB = Баланс гаманця – Початковий маржа – Кількість заморожених зразків для замовлень |
Доступний баланс для точкових торгових операцій | Це Доступний залишок, який відображається на сторінці Торгівля точковими торговими марками, і який показує суму, яку можна використати для розміщення Торгівельних торгових точок. AB для точкової торгівлі визначається двома обмеженнями:
Система візьме на себе нижчу з цих двох величин як кінцеву AB, щоб забезпечити достатню маржу та ефективний контроль ризиків. | Перехресний маржа Макс. (0, баланс між маржиновими та точковими активами + резервування активів + значення негативного варіанту – точкове замороження – бонус – початкове маржеве замовлення) Маржа лінійки продукції Макс. (0, позика у вигляді акціонерного капіталу + місцева частка активів + резервування активів – точкове замороження – бонус) |
Початкова маржа (для відкритих позицій та активних ордерів) | Початкова маржа — це мінімальна сума коштів, необхідних для створення деривативних ордерів і позицій | Початкова маржа активного ордеру = (Вартість ордера / Кредитне плече) + Орієнтовна комісія за відкриття + Орієнтовна комісія за закриття позиції Контракти USDT і USDC: Вартість ордера = Розмір ордера × Ціна ордера Інверсні контракти: Вартість ордера = Розмір ордера ÷ Ціна ордера Початкова маржа позиції = (Вартість позиції / Кредитне плече) + Орієнтовна Комісія за закриття позиції Контракти USDT і USDC: Вартість позиції = Розмір позиції × Ціна маркування Інверсні контракти: Вартість позиції = Розмір позиції ÷ Ціна маркування IM для хеджованих позицій (режим крос-маржі): Позиція з вищою вартістю: 1. Лонг позиція IM = (Ціна маркування × Розмір хеджованої позиції ÷ Кредитне плече) + [Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + (Ціна входу × Чистий розмір позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера) Після повного хеджування чистий розмір позиції = 0 2. Шорт позиція IM = (Ціна маркування × Розмір хеджованої позиції ÷ Кредитне плече) + [Ціна входу × Розмір хеджованої позиції (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + (Ціна входу × Чистий розмір позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера) Після повного хеджування розмір чистої позиції = 0 Позиція з нижчою вартістю: 1. Лонг позиція IM = Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 − 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 2. Шорт позиція IM = Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 |
Початкова маржа (у позикових активах) | Сума початкової маржі, взятої для Спотової маржинальної торгівлі | Розмір позики активів × Ставка IM для запозиченого активу |
Ставка IM (для запозичених активів) | Ставка початкової маржі, необхідна для позики активів | IMR для запозичених активів = 1 / Кредитне плече |
Сума позики | Загальна сума позики для відповідного активу з недостатнім доступним балансом | Крос-маржа ABS (мін. (0, акціонер активу + борг активів + резервування активів - заморожений актив - значення позитивної опції - Замовлення позитивної опції IM )) + борговий пункт активу + резервування активів Портфельна маржа ABS (мін. (0, акціонерна частка активів + резервування активів + борг активів - заморожені активи)) + резервування активів + борг для активів |
Підтримувальна маржа (для відкритих позицій і активних ордерів) | Підтримувальна маржа — це мінімальна сума коштів, необхідних для підтримки деривативної позиції. Необхідна підтримувальна маржа залежить від вашого ліміту ризику. Вимоги MMR до відкритих позицій і ордерів зростають зі зростанням рівнів ліміту ризику. Перевірте ліміт ризику відповідної торгової пари тут. | Підтримувальна маржа = Розмір позиції × Ціна маркування × Ставка підтримувальної маржі + Орієнтовна комісія за закриття позиції MM для хеджованих позицій (режим крос-маржі): Позиція з вищою вартістю: 1. Якщо це лонг-позиція MM = [(Ціна маркування × Чистий розмір позиції × MMR) − Відрахування ММ] + [Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Ціна входу × Чистий розмір позиції × (1 - 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера] Після повного хеджування чистий розмір позиції = 0 2. Якщо це шорт-позиція MM = [(Ціна маркування × Чистий розмір позиції × MMR) − Відрахування ММ] + [Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2] + [Ціна входу × Чистий розмір позиції × (1 + 1 ÷ Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера] Після повного хеджування чистий розмір позиції = 0 Позиція з нижчою вартістю: 1. Якщо це лонг-позиція MM = Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 − 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 2. Якщо це шорт-позиція MM = Ціна входу × Розмір хеджованої позиції × (1 + 1 / Кредитне плече) × Ставка комісії тейкера × 2 |
Підтримувальна маржа (для запозичених активів) | Сума підтримувальної маржі, зайнята активом, який спричинив автоматичну позику. | Сума позики × Ставка MM за запозиченим активом |
Ставка підтримувальної маржі (для запозичених активів) | Ставка маржі, необхідна для підтримки позикових активів Необхідна ставка підтримувальної маржі залежить від рівня вашої позиції. Вимоги MMR до запозичених коштів зростають зі зростанням рівнів позиції. | Див. ставку підтримувальної маржі, необхідну для кожної запозиченої монети, тут. |
Початкова та підтримувальна маржа для опціонів | Докладніше про те, як розрахувати початкову та підтримувальну маржу для опціонів, можна дізнатися тут. | |
Визначення
Втрата підстригання волосся
Якщо коефіцієнт вартості застави встановлений нижче 100%, наприклад 25%, це означає, що в якості застави може бути використана лише частина вартості активу, зокрема 25%. Таке зниження вартості застави відоме як випадіння стрижки.
Наприклад, Трейдер Боб купує 1 BTC і сплачує 20 000 доларів США.
Припускаючи, що коефіцієнт вартості застави для BTC становить 95%, а ціна за BTC у доларах США становить 19 992 доларів США, коефіцієнт вартості застави у доларах США становить 99,5%, а ціна у доларах США становить 0,9996 доларів США.
- Супровідне значення BTC: 1 × 19,992 × 95% = $18,992.4
- Заставна вартість долара США: 20,000 × 0.9996 × 99.5% = $19,892.04
- Втрата підстригання (різниця в заставній вартості) = $19 892,04 - $18 992,4 = $899,64
Втрата замовлення
Під час Торгівлі постійними та майбутніми угодами користувачі можуть зазнавати відхилення в ціні замовлення та поточній Ціні марки.
Якщо ціна замовлення на покупку вища, ніж ціна марки, або ціна замовлення на продаж нижча, ніж ціна марки, це призведе до негайної втрати власного капіталу після оформлення замовлення. Ця втрата відома як потенційна втрата від очікуваних постійних замовлень та замовлень на майбутнє.
Наприклад, якщо поточна Позначна ціна постійного контракту становить 2000 доларів США, а Трейдер Чарлі подає 2 замовлення на купівлю за 2050 доларів США, потенційні Збитки на замовлення (2050-2000 доларів США) × 2 = 100 доларів США.