Сигнали «перекуплений» та «перепроданий»: у чому полягають відмінності?

Коли актив досягає рівня перебору, це означає надзвичайний рух ціни від того моменту, коли очікується повернення. І навпаки, рівень надмірної торгівлі вказує на можливу зворотну точку після сильного ведмежого тиску в ціні. 

У будь-якому випадку, якщо ви виявите екстремально булінгові або ведмежі цінові рухи на активі, це сигнал для вас вийти з ринку. Однак трейдери часто заплутуються, намагаючись розрізнити сигнали надмірної купівлі та надмірної торгівлі, які можуть вплинути на результати їхньої торгівлі.

У наступних розділах ми обговоримо основну різницю між умовами надмірної покупки та надмірної торгівлі, зокрема їхнє найкраще використання.

Що таке заборгованість і надмірний продаж?

Надмірна купівля й надмірний продаж — це ціна активу, пов’язана з його внутрішньою вартістю. Це призводить до сигналів, що представляють ринкові умови, визначені новинами, звітами про прибутки, подіями та трендами, що поновлюються навколо них. Наприклад, нещодавня кількість Bitcoin впала на основі твіту Ілона Маска.

Коли на активі купляється борг, це означає, що ціна знаходиться в бичачому імпульсі протягом тривалого періоду. Тому він торгує за вищою ціною, ніж його власна вартість. У результаті трейдери дійшли консенсусу про те, що актив занадто дорогий, що вказує на те, що скоро відбудеться продаж. Отже, повернення та відкат неминучі, і ціна активу впаде.

Ринок Anoversold означає, що актив торгує нижче за ту, яку він цінує за поточною ціною. Це відбувається, коли актив продається за недооціненою ціною протягом тривалого періоду, що свідчить про те, що він уже перебуває на своєму постійному низькому рівні. На відміну від ринку з надмірною заборгованістю, переповнений ринок часто призводить до зростання напрямку, що призводить до зростання ціни активу.

Як усе працює: Заборгованість у порівнянні з надмірним продажем

Ціна на криптовалютному ринку циг-заг, де є коригування ведмежих трендів після бичачого тренду та бичачача корекція після ведмежого тренду. Отже, основна частина аналізу цін визначає зміну поточної тенденції, що є надзвичайною точкою зниження ціни.

Отже, рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі працює як гумова смужка на фінансовому ринку.

Але як?

Якщо ви розширите гумову бандаж, а потім відпустите його, він повернеться до звичайного положення. Швидкість, з якою це відбувається, залежить від того, наскільки ви її розтягнули. Що більше ви розтягуєте, то швидше він повернеться до початкової позиції.

Аналогічно, на фінансовому ринку, коли актуальна тренд переходить до зони надмірної або надмірної торгівлі, ціна має більшу можливість повернення до рівноваги.

Розгляньмо практичний приклад ціни заборгованості:

Вищезгадане зображення показує, що ціна рухається вище з сильним бичачим тиском без коригування, що вказує на ціну надмірної купівлі.

Тепер розгляньмо приклад надмірної ціни продажу:

Тут ми бачимо, що ціна рухається нижче з сильним ведмежим тиском без коригування, що вказує на перепродану ціну.

Як визначити, чи є ринок надмірно проданим і заборгованим

У вищезазначеному розділі ми побачили, що безперервний рух до падіння або перегину розглядається як надмірна або заборгована ціна відповідно.

Але як визначити рівень, з якого може статися реверсія? Чи потрібні йому індикатори надмірної купівлі або надмірної торгівлі?

По-перше, ми можемо помітити рівень надмірної купівлі або надмірної торгівлі, просто подивившись оголений графік. Ідея полягає в тому, що коли ціна піднімається та досягає значного опору, її буде знижено, і за підтримки вона поступово зростатиме, як показано на зображенні нижче:

Однак цей метод має один недолік: ми не знаємо, чи повернеться ціна до горизонтального рівня, чи ні. Тому трейдери використовують технічні показники, як-от осцилятори, щоб підвищити ймовірність виявлення надмірної купівлі або надмірної торгівлі на ринку.

Показники та діапазони індикаторів RSI

Індекс відносної сили (RSI) є найпопулярнішим і широко використовуваним індикатором надмірної купівлі/надлишкового продажу для технічного аналізу серед осциляторів. Індикатор RSI показує можливу зону надмірної купівлі та продажу в окремому вікні під основною ціновою таблицею.

Як правило, значення RSI рухається між рівнем від 0 до 100.

Показники надмірної купівлі RSI такі:

1. Рівень вище 70 вважається показником надмірної купівлі.

2. На рівнях нижче 30 ціни вважаються такими, що знаходяться на території з надмірним продажем.

Спочатку трейдери повинні знайти показники з надмірною купівлею або перепродачею в графіку, а потім підтвердити їх за допомогою показників RSI.

Наведений вище приклад показує, що ціна Bitcoinhas перейшла до рівня опору, тоді як індикатор RSI перемістився вище 70. Оскільки обидва показники індикатора вказують на рівень надмірної купівлі, ціна знижується з інтенсивним тиском продажу.

Стохастичний осцилятор

Стохастичні осцилатори схожі на індикатор RSI, але використовують рівні 80 і 20 як рівень надмірної купівлі або надмірної торгівлі замість рівнів 70 і 30.

Як і у випадку з RSI, стохастичний осцилятор також рухається від 0 до 100. Коли його показник досягає понад 80 рівнів за 20, настав час дочекатися повернення ціни. 

Розгляньмо, як визначити рівень надмірної купівлі за допомогою стохастичного осцилятора:

Тут ми бачимо, що ціна перепроданих опустилася до горизонтального рівня підтримки. Тим часом стохастичний осцилятор перейшов нижче за 20 рівнів. У результаті ціна зросла, коли покупці стають активними з зони продажу.

Чи краще читання RSI, ніж MACD?

Індекс відносної сили та рухома середня розбіжність (MACD) працюють як індикатори надмірної або надмірної купівлі, щоб визначити точку повернення ціни. Однак індикатор RSI дійсно показує надійніший результат, ніж MACD.

На основі статистичних даних RSI забезпечує вищий рівень успіху з меншою кількістю помилкових сигналів, ніж MACD. З іншого боку, MACD добре працює в конкретних торгових сценаріях, пов’язаних із ним. Інші фактори підтримують MACD, що перевершує RSI.

Ці фактори є такими:

• MACD добре працює на модному ринку, надаючи менш точні сигнали на коригуючих або подрібнених ринках, де RSI забезпечує кращі результати.

• Що стосується кількості сигналів, RSI надає менше сигналів, ніж MACD, але міцність показання RSI залишається сильною.

• Крім того, RSI працює краще, ніж MACD, для фундаментального аналізу. 

• На ринку криптовалют краще використовувати RSI, ніж MACD, щоб зменшити кількість угод і підвищити точність.

На зображенні вище показано, як MACD надає помилкові сигнали, тоді як в RSI немає помилкових сигналів.

Наскільки надійними є рівні надмірної та надмірної купівлі?

У сфері торгівлі фінансовими ринками ми використовуємо технічний аналіз для прогнозування руху цін на основі даних про минулу ціну. Оскільки ми торгуємо на основі ймовірностей, ми хочемо зосередити увагу на підвищенні шансів на успіх. 

Коли ми розглядаємо рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі, нашою основною метою є включити ці рівні в нашу торгову стратегію та збільшити шанси отримувати стабільний прибуток. Однак, якщо ви намагаєтеся покладатися на стохастичний індикатор або сигнали RSI окремо, існує вища ймовірність того, що ви втратите гроші. 

Отже, яке використання осциляторів найкраще? 

Найкраща методика — використовувати осцилятори в тандемазі як додаткове підтвердження разом з аналізом дії ціни. 

Наприклад, якщо ви трейдер цінової дії, ви, ймовірно, визначаєте ринкову тенденцію та торгуєте лише тоді, коли ціна виходить з рівня підтримки в бичачій тренді.

У цьому випадку, якщо ціна виходить з рівня підтримки, і водночас RSI переміщається вище 30, то ви можете вважати бичачу можливість сильною. 

Коли ви враховуєте надійність рівня надмірної купівлі та продажу, вони можуть легко стати частиною торгової стратегії. Однак для досягнення своїх фінансових цілей потрібно використовувати інші технічні інструменти. Більшість індикаторів руху добре працюють,коли ціни рухаються в межах тренду. Але найкращим інструментом, який ви можете додати до торгового арсеналу, завжди є ціна.

Як торгувати на рівні надмірної та надмірної торгівлі

Торгівля на фінансовому ринку вимагає практичного підходу до заробляння грошей за допомогою таких інструментів, як надмірна купівля та надмірний продаж. Якщо ви можете об’єднати свої знання та конвертувати все це в стратегію надмірної купівлі та продажу, ви готові заробляти на торгівлі.

Розгляньмо прибуткову торгову стратегію з використанням рівнів надмірної купівлі та надмірної торгівлі.

Використані технічні індикатори

1. Середнє значення експонентного руху (EMA) — значення 20

2. Середній показник простого руху (SMA) — вартість 200

3. Стохастичний осцилятор

Як купити/продати торгівлю

• Якщо ціна торгується вище за SMA 200, можна сказати, що довгострокова тенденція є бурхливою. Аналогічно, якщо ціна торгується нижче SMA 200, довгострокова тенденція буде ведмежою.

• 20 EMA має бути вище за 200 SMA для купівлі та нижче за 200 SMA для продажу.

• Щоб укласти купівельну угоду, знайдіть ціну нижче 20 EMA, але вище 200 SMA, і дочекайтеся, поки стохастичний осцилятор перейде з 20.

• І навпаки, щоб укласти угоду про продаж, переконайтеся, що ціна нижча за 200 SMA, а стохастичний осцилятор знизився з 80.

Сценарій прикладувипадку

Розгляньмо, як зробити купівлю на рівні розпродажу:

На зображенні вище загальна ринкова тенденція є бичачою, коли ціна перейшла нижче 20 EMA, що вказує на короткостроковий тиск продажу. Оскільки загальний ринок бичачий, ціна піднімається, як тільки свічка закривається, після того, як стохастичний індикатор перевищить 20.  

Рівень стоп-лос нижче недавнього зниження гойдання, а прибуток зараховується на основі короткострокового рівня важливості. 

Тепер опишіть сценарій ведмежого випадку та як ініціювати позицію з продажу. 

На зображенні вище загальна ринкова тенденція є ведмежою, коли ціна перевищила 20 EMA, що вказує на короткостроковий тиск купівлі. 

Оскільки загальний ринок ведмежий, ціна знижується, як тільки ведмежа свічка закривається після того, як стохастичний осцилятор опустився нижче за 80. Рівень стоп-лосу перевищує нещодавнє підвищення гойдингу, а отримання прибутку ґрунтується на короткостроковому важливому рівні підтримки. 

Прикінцеві думки

Давайте підсумуємо, що ми дізналися про сигнали надмірної купівлі та надмірної торгівлі:

• Заборгованість і надмірний обсяг продажів працюють як суттєва цінова зона, з якої може статися реверсія.

• Ці рівні застосовуються до будь-якого фінансового ринку, зокрема форексу, акцій, криптовалюти та індексів.

• Рівень надмірної купівлі та надмірної торгівлі можна визначити за допомогою технічного аналізу: дивиться на графік і використовуючи індикатори.

• Два популярні індикатори надмірної купівлі та надмірної торгівлі — це RSI та стохастичний осцилятор.