Cách Trailing Up & Trailing Down Hoạt Động Trong Bot Lưới Phái Sinh

Các tính năng Trailing Up và Trailing Down cho phép Bot Lưới Phái Sinh tự động chuyển phạm vi giao dịch lên hoặc xuống để đáp ứng với sự thay đổi giá thị trường. Bằng cách linh hoạt thích ứng với biến động giá, các tính năng này giúp giải quyết hạn chế chính của giao dịch lưới truyền thống - nơi lợi nhuận thường chững lại khi giá vượt ra khỏi phạm vi đặt trước - và cho phép bạn thu được lợi nhuận bổ sung vượt ra ngoài ranh giới lưới ban đầu.

 

 

 

 

Cách Hoạt Động

Khi Trailing Up/Down Bị Vô Hiệu Hóa

Nếu giá thị trường tăng lên trên giới hạn trên hoặc giảm xuống dưới giới hạn dưới, bot sẽ ngừng đặt lệnh mới cho đến khi giá di chuyển trở lại trong phạm vi.

 

 

Khi Bật Trailing Up/Down Đã Bật

Chế độ Trung Lập

 

 

 

Khi giá thị trường tăng lên hoặc cao hơn giới hạn trên, tính năng Trailing Up sẽ hủy lệnh mua thấp nhất và đặt một lưới lệnh bán mới cao hơn giới hạn trên trước đó. Nếu giá tiếp tục tăng, bot sẽ tiếp tục dịch chuyển phạm vi giao dịch lên từng lưới một, giúp bạn luôn theo kịp đà tăng của thị trường.

 

Ngược lại, khi giá thị trường giảm xuống hoặc dưới giới hạn dưới, tính năng Trailing Down sẽ hủy lệnh bán cao nhất và đặt một lưới lệnh mua mới thấp hơn giới hạn dưới trước đó. Nếu giá tiếp tục giảm, bot sẽ tiếp tục dịch chuyển phạm vi giao dịch xuống từng lưới một, cho phép bạn theo dõi xu hướng giảm của thị trường.

 

 

Ví Dụ

Hãy cùng xem qua quy trình này thông qua ví dụ sau. Tất cả giá được hiển thị bằng nghìn USDT.

• Hướng: Trung lập

• Chế Độ: Số Học

• Giá giới hạn dưới: 25

• Giá giới hạn trên: 30

• Giá thị trường: 26,5

• Số lượng lưới: 5

• Khoảng giá: 1

• Giá dừng Trailing Up: 32,5

• Giá dừng Trailing Down: 23,5

 

Khi bật Trailing Up và Down, bot sẽ tự động điều chỉnh phạm vi giao dịch theo thời gian thực dựa trên biến động thị trường. 

 

 

• T0: Bot đặt các lệnh mua dưới giá thị trường và các lệnh bán trên đó, được phân phối đều trong phạm vi giá dựa trên khoảng thời gian.

• T1: Khi giá thị trường đạt hoặc vượt quá 30 (giới hạn trên), bot sẽ tăng phạm vi lên một lưới, hủy lệnh mua thấp nhất ở mức 25 và đặt lệnh bán mới ở mức 31 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá). Phạm vi giá mới là 26-31.

• T2: Nếu giá tiếp tục tăng qua mức 31 (giới hạn trên), bot sẽ tăng phạm vi một lần nữa, dẫn đến phạm vi mới là 27-32. Trong ví dụ này, phạm vi giao dịch tăng gấp đôi. Ngay cả khi giá tiếp tục tăng, bot sẽ không chuyển phạm vi lên 28-33, vì giá dừng Trailing Up được đặt ở mức 32,5.

• T3 & T4: Bot tiếp tục đặt các lệnh bán ở trên và mua các lệnh dưới giá thị trường như bình thường. Vì giá vẫn nằm trong phạm vi 27-32 nên không có sự thay đổi lưới nào xảy ra.

• T5: Khi giá thị trường giảm xuống hoặc dưới 27 (giới hạn dưới), bot sẽ chuyển phạm vi xuống một lưới, hủy lệnh bán cao nhất ở mức 32 và đặt lệnh mua mới ở mức 26 (giới hạn dưới trước đó - khoảng giá). Phạm vi giá mới là 26-31.

• T6: Nếu giá giảm thêm xuống hoặc dưới 26 (giới hạn dưới), bot sẽ chuyển phạm vi xuống một lần nữa, điều chỉnh phạm vi thành 25-30. Trong ví dụ này, phạm vi giao dịch giảm xuống hai lần. Nếu tiếp tục giảm, bot sẽ cập nhật phạm vi lên 24-29, nhưng sẽ không chuyển tiếp xuống 23-28, vì giá dừng Trailing Down được đặt ở mức 23,5.

 

 

 

 

Chế độ Long

 

 

 

Khi giá thị trường tăng lên hoặc cao hơn giá kích hoạt - được xác định là (giới hạn trên + khoảng giá) ở chế độ Số Học hoặc giới hạn trên × (1 + khoảng phần trăm) ở chế độ Hình Học - tính năng Trailing Up sẽ chuyển phạm vi giao dịch lên trên bằng cách hủy lệnh mua thấp nhất và đặt lệnh mua mới ở giới hạn trên trước đó. Nếu giá tiếp tục tăng, bot sẽ tiếp tục dịch chuyển phạm vi giao dịch lên từng lưới một, giúp bạn luôn theo kịp đà tăng của thị trường.

 

Khi giá thị trường giảm xuống hoặc dưới giới hạn dưới và lệnh mua thấp nhất được khớp, tính năng Trailing Down sẽ chuyển phạm vi giao dịch xuống dưới bằng cách đặt một lưới lệnh mua mới dưới giới hạn dưới trước đó. Lệnh bán ở giới hạn trên trước đó sẽ không bị hủy vì nó đóng vai trò là lệnh chỉ đóng (close-only) không chiếm bất kỳ khoản tiền nào. Nếu giá tiếp tục giảm, bot sẽ tiếp tục dịch chuyển phạm vi giao dịch xuống từng lưới một, cho phép bạn theo dõi xu hướng giảm của thị trường.

 

 

Ví Dụ

Hãy cùng xem qua quy trình này thông qua ví dụ sau. Tất cả giá được hiển thị bằng nghìn USDT.

• Hướng: Long

• Chế Độ: Số Học

• Giá giới hạn dưới: 25

• Giá giới hạn trên: 32

• Giá thị trường: 26,5

• Số lượng lưới: 7

• Khoảng giá: 1

• Giá dừng Trailing Up: 35,5

• Giá dừng Trailing Down: 24,5

 

Khi bật Trailing Up và Down, bot sẽ tự động điều chỉnh phạm vi giao dịch theo thời gian thực dựa trên biến động thị trường.

 

 

• T0: Bot đặt các lệnh mua dưới giá thị trường và các lệnh bán trên đó, được phân phối đều trong phạm vi giá dựa trên khoảng thời gian.

• T1: Nếu giá tăng lên hoặc trên 33 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá), bot sẽ chuyển phạm vi lên một lưới. Lệnh này sẽ hủy lệnh mua thấp nhất ở mức 25 và đặt lệnh mua mới ở mức 32 (giới hạn trên trước đó). Phạm vi mới trở thành 26-33.

• T2: Khi giá tăng thêm lên 34 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá) hoặc cao hơn, bot sẽ chuyển phạm vi lên một lần nữa, cập nhật lên 27-34.

• T3: Nếu giá tiếp tục tăng vượt quá 35 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá), bot sẽ tăng phạm vi một lần nữa, dẫn đến phạm vi mới là 28-35. Trong ví dụ này, phạm vi di chuyển lên trên ba lần. Ngay cả khi giá tiếp tục tăng, bot sẽ không chuyển phạm vi lên 29-36, vì giá dừng Trailing Up được đặt ở mức 35,5.

• T4: Khi giá thị trường giảm xuống hoặc dưới 28 (giới hạn dưới), lệnh mua thấp nhất sẽ khớp. Bot sẽ chuyển phạm vi xuống dưới một lưới và đặt lệnh mua mới ở mức 27 (giới hạn dưới trước đó − khoảng giá). Phạm vi mới trở thành 27-34. Tuy nhiên, lệnh bán cao nhất ở mức 35 sẽ không bị hủy vì đây là lệnh chỉ đóng.

• T5: Nếu giá tiếp tục giảm xuống hoặc dưới 27 (giới hạn dưới), bot sẽ chuyển phạm vi xuống một lần nữa, điều chỉnh xuống 26-33. Trong ví dụ này, phạm vi dịch chuyển xuống hai lần. Nếu tiếp tục giảm, bot sẽ cập nhật phạm vi lên 25-32 nhưng sẽ không chuyển sang 24-31, vì giá dừng Trailing Down được đặt là 24,5.

• T6: Nếu giá tăng trở lại hoặc trên 34 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá), lệnh bán tại 34 sẽ khớp. Bot sẽ tăng phạm vi giao dịch của mình lên một lưới, hủy lệnh mua thấp nhất ở mức 26 và đặt lệnh mua mới ở mức 33. Sau đó, phạm vi sẽ được điều chỉnh thành 27-34. Lệnh bán ở mức 35 sẽ không bị hủy vì đây là lệnh chỉ đóng.

• T7: Nếu giá tăng một lần nữa lên hoặc trên 35 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá), lệnh bán ở mức 35 sẽ khớp. Bot sẽ thay đổi phạm vi giao dịch của mình lên một lưới, hủy lệnh mua thấp nhất ở mức 27 và cập nhật phạm vi lên 28-35.

 

 

 

 

Chế độ Short

 

 

 

Khi giá thị trường tăng lên hoặc cao hơn giới hạn trên và lệnh bán cao nhất được khớp, tính năng Trailing Up sẽ chuyển phạm vi giao dịch lên trên bằng cách đặt một lưới lệnh bán mới cao hơn giới hạn trên trước đó. Lệnh mua thấp nhất sẽ không bị hủy vì nó đóng vai trò là lệnh chỉ đóng không chiếm bất kỳ khoản tiền nào. Nếu giá tiếp tục tăng, bot sẽ tiếp tục dịch chuyển phạm vi giao dịch lên từng lưới một, giúp bạn luôn theo kịp đà tăng của thị trường.

 

Khi giá thị trường giảm xuống hoặc thấp hơn giá kích hoạt - được xác định là (giới hạn dưới - khoảng giá) ở chế độ Số Học hoặc giới hạn dưới ÷ (1 + khoảng phần trăm) ở chế độ Hình Học - tính năng Trailing Down sẽ làm giảm phạm vi giao dịch bằng cách hủy lệnh bán cao nhất và đặt lệnh bán mới ở giới hạn dưới trước đó. Nếu giá tiếp tục giảm, bot sẽ tiếp tục dịch chuyển phạm vi giao dịch xuống từng lưới một, cho phép bạn theo dõi xu hướng giảm của thị trường.

 

 

Ví Dụ

Hãy cùng xem qua quy trình này thông qua ví dụ sau. Tất cả giá được hiển thị bằng nghìn USDT.

• Hướng: Short

• Chế Độ: Số Học

• Giá giới hạn dưới: 23

• Giá giới hạn trên: 30

• Giá thị trường: 26,5

• Số lượng lưới: 7

• Khoảng giá: 1

• Giá dừng Trailing Up: 32,5

• Giá dừng Trailing Down: 19,5

 

Khi bật Trailing Up và Down, bot sẽ tự động điều chỉnh phạm vi giao dịch theo thời gian thực dựa trên biến động thị trường.

 

 

• T0: Bot đặt các lệnh mua dưới giá thị trường và các lệnh bán trên giá đó, được phân phối đều trong phạm vi giá dựa trên khoảng thời gian.

• T1: Khi giá thị trường giảm xuống 23 (giới hạn dưới), lệnh mua thấp nhất được khớp và các lệnh bán mới được đặt cao hơn giá thị trường. Phạm vi giao dịch vẫn là 23-30.

• T2: Nếu giá tiếp tục giảm xuống hoặc dưới 22 (giới hạn dưới trước đó − khoảng giá), bot sẽ chuyển phạm vi xuống một lưới. Lệnh này sẽ hủy lệnh bán cao nhất ở mức 30 và đặt lệnh bán mới ở mức 23 (giới hạn dưới trước đó). Phạm vi mới trở thành 22-29.

• T3: Khi giá giảm thêm xuống 21 (giới hạn dưới trước đó − khoảng giá) hoặc thấp hơn, bot sẽ chuyển phạm vi xuống một lần nữa, cập nhật lên 21-28.

• T4: Nếu giá tiếp tục giảm xuống 20 (giới hạn dưới trước đó − khoảng giá), bot sẽ giảm phạm vi một lần nữa, dẫn đến phạm vi mới là 20-27. Trong ví dụ này, phạm vi di chuyển xuống ba lần. Ngay cả khi giá tiếp tục giảm, bot sẽ không chuyển phạm vi xuống 19-26, vì giá dừng Trailing Down được đặt ở mức 19,5.

• T5: Khi giá thị trường tăng lên hoặc trên 27 (giới hạn trên), lệnh bán cao nhất sẽ khớp. Bot sẽ chuyển phạm vi lên trên một lưới và đặt lệnh bán mới ở mức 28 (giới hạn trên trước đó + khoảng giá). Phạm vi mới trở thành 21-28. Lệnh mua thấp nhất ở mức 20 sẽ không bị hủy vì đây là lệnh chỉ đóng.

• T6: Nếu giá thị trường tiếp tục tăng lên hoặc cao hơn 28 (giới hạn trên), bot sẽ chuyển phạm vi trở lại, điều chỉnh thành 22-29. Các lệnh mua ở mức 21 và 20 sẽ không bị hủy vì đó là các lệnh chỉ đóng. Trong ví dụ này, phạm vi tăng lên hai lần. Nếu giá tiếp tục tăng, bot sẽ cập nhật tối đa phạm vi lên 25-32 nhưng sẽ không chuyển sang 26-33, vì giá dừng Trailing Up được đặt ở mức 32,5.

 

 

 

Lưu ý:

- Tính năng Trailing Up/Down hiện đã khả dụng cho Bot Lưới Phái Sinh theo các hướng Trung Lập, Long và Short.

- Bot sẽ không tăng phạm vi giao dịch nếu điều đó sẽ đẩy giới hạn trên mới lên trên giá dừng Trailing Up bạn đã đặt. Tương tự, giá sẽ không giảm phạm vi xuống nếu giới hạn dưới mới sẽ giảm xuống dưới giá dừng Trailing Down của bạn.

- Sử dụng tính năng Trailing Up/Down ở các thị trường có xu hướng một chiều mạnh có thể làm tăng nguy cơ rủi ro của bạn. Để quản lý rủi ro tốt hơn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tính năng này cùng với tính năng Trailing Stop.

 

 

 

 

 

Cơ Chế Lệnh Động

Với Bot Lưới Phái Sinh Bybit, mỗi lưới duy trì cùng một kích thước hợp đồng trong tài sản cơ sở (ví dụ: BTC trong cặp giao dịch BTCUSDT), bất kể giá. Ví dụ: bot sẽ mở một vị thế mua/long hoặc bán/short là 1 BTC ở mỗi cấp lưới, cho dù giá là $30.000 hay $35.000. Khi giá dịch chuyển, giá trị vị thế của mỗi lưới thay đổi tương ứng.

 

Nếu không có đủ tiền để đặt lệnh mới trong quá trình điều chỉnh tăng hoặc giảm, bot sẽ hủy một hoặc nhiều lệnh được đặt ở mức giá xa nhất so với giá thị trường hiện tại cho đến khi có đủ tiền. Đây được gọi là cơ chế lệnh động. Cơ chế này giúp cải thiện hiệu quả sử dụng vốn bằng cách giải phóng vốn/tài sản khỏi các lệnh kém hiệu quả hơn khi thị trường biến đổi. Do đó, số lượng lưới có thể thay đổi - có thể bằng hoặc ít hơn số lượng lưới ban đầu.