É importante que os traders entendam como calcular o lucro de uma estratégia de trading de grid antes de criar seu Grid Bot de Spot. O seguinte é um guia para ajudar você a entender melhor a relação entre as diferentes variáveis e o cálculo do lucro do grid e dos lucros e perdas totais.
Vamos executar um exemplo para ver como os quatro valores — Lucro do Grid, APR do Grid, P&L Total e APR Total — são calculados.
Suponha que o Trader A crie uma estratégia de trading de grid baseada nos seguintes parâmetros:
- Par Spot: BTC/USDT
- Preço de mercado: 54.000 USDT
- Preço superior: 65.000 USDT
- Preço inferior: 45.000 USDT
- Número de grades: 5
- Intervalos: 4.000
- Investimento total: 23.610 USDT
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Lucro do Grid
Lucros do grid são lucros realizados a partir da compra e venda automática da estratégia de trading de grid atual.
Fórmula
Lucro do Grid = Quantidade vendida * Preço de venda * (1-Taxa de negociação) - Quantidade comprada * Preço de compra
Quando a estratégia de trading de grid é ativada com sucesso, o token base necessário para a estratégia de trading de grid será automaticamente adquirido, e as ordens serão colocadas da seguinte forma:
Notas:
— Você pode ver a quantidade de cada grade em Posições na página de Detalhes.
— A quantidade de ordens de venda é diferente da das ordens de compra devido à dedução de uma taxa de Spot trading de 0,1%.
Quando o preço do BTC atingir 53.000 USDT, a ordem de compra será executada, e a ordem de venda será colocada na grade seguinte a 57.000 USDT. Quando o preço subir para 57.000 USDT, a ordem de venda será executada, e uma ordem de compra a 53.000 USDT será colocada.
Ou seja, uma negociação em grid é concluída e gera um lucro de 341,81 USDT, com base no seguinte cálculo:
Lucro do grid = 4.000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT
Taxa de Spot Trading = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% x 57.000 = 10,02 USDT
Notas:
— As taxas de negociação Spot usadas aqui são apenas para usuários não VIP. Para saber mais sobre as taxas de Spot Trading, por favor, consulte Estrutura de Taxas de Trading.
— O sistema ajustará o limite do número máximo de grades de acordo com a faixa de preço que você definir, para garantir que a estratégia de negociação Grid Spot registre lucros positivos (ou seja, lucros do grid > taxas de Trading) em condições normais de mercado.
APR do Grid
O APR do grid foi anualizado para derivar a taxa percentual anual (APR) do lucro do grid.
Fórmula
APR do Grid = [(Lucro do grid/Investimento total)/Dias de execução × 365 dias] × 100%
Assumindo que o Grid Bot do Trader A opera dentro de 24 horas:
APR do Grid= [(341,81/23.610)/1 × 365] × 100%
= 528,42%
Total de P&L
O lucro total é o lucro do grid mais o lucro ou perda do token base.
Fórmula
Lucro Total = (Equidade do Token Base + Token Cotação) − Investimento Total
Revisitando o caso do Trader A:
Para visualizar o valor do token base e do token de cotação após a execução bem-sucedida da estratégia de grid, por favor clique em Mais → Detalhes à direita da coluna do Grid Bot ativo para entrar na página de Detalhes , e então selecione Posições.
Neste caso, os valores das posições que você pode ver em Posições são os seguintes:
Valor da Posição (BTC): 0,17574172
Valor da Posição (USDT): 14.452,26
Quando o preço sobe para 57.000 USDT, a estratégia de trading de grid do Trader A completa uma negociação, lucrando com a diferença entre 57.000 USDT e 53.000 USDT. À medida que o preço do BTC aumenta, o patrimônio do token base na sua conta também aumenta:
Lucro Total = (57.000 × 0,17574172 + 14.452,26) − 23.610
= 859,54 USDT
Por favor, note que quando o valor do token base cai mais do que o lucro ganho pelo Grid Bot, isso fará com que o lucro total se torne negativo.
APR Total
O APR total foi anualizado para derivar a taxa percentual anual (APR) do lucro total.
Fórmula
APR Total = [(Lucro total/Investimento total)/Dias de operação × 365 dias] × 100%
Vamos supor que o Grid Bot do Trader A opere dentro de 24 horas:
APR Total = [(859,54/23.610)/1 × 365] × 100%
= 13.29%
Quando o seu Grid Bot estiver operando, os seus lucros do grid serão automaticamente creditados na sua Conta do Bot. Após a conclusão da estratégia de grid, os fundos serão automaticamente transferidos para a sua Conta de Fundos.