Дисклеймер. Эта статья переведена на русский язык с помощью машинного перевода. Улучшенная версия будет опубликована позднее.
Создание Комбо TradFi бота включает в себя установку ключевых параметров, которые определяют вашу торговую стратегию. Это руководство проведет вас по каждому параметру и объяснит, как они работают при настройке вашего бота.
Страница создания бота
При создании Комбо TradFi бота вы можете выбрать один из трех режимов: ИИ-стратегия, вручную, или сетка.
ИИ-стратегия
В режиме ИИ-стратегии вы найдете шесть готовых стратегий в разделе Aurora's Picks, сгенерированных ИИ на основе исторических данных и ожидаемых рыночных тенденций. Вы можете выбрать стратегии с высокой доходностью, стабильностью или высокой частотой в зависимости от вашего стиля торговли и запустить вашу комбинацию в несколько кликов. Это облегчает начало работы для начинающих.
вручную
В режиме вручную вы можете настроить все параметры для максимальной гибкости и точного контроля над вашей стратегией. Обратитесь к пояснениям параметров ниже, чтобы настроить вашего бота.
Параметр | Объяснение |
направление и вес | Лонг/шорт: Определяет направление позиции.
Контракты: Устанавливает контракты для включения в ваш портфель.
Вес: Определяет распределение каждого контракта внутри портфеля, при этом общая сумма составляет 100%. Вы также можете использовать кнопку Равный вес для равномерного распределения. |
Ожидает распределения | Показывает процент вашего портфеля, который еще не распределен. Чтобы успешно создать Комбо TradFi бот, общее распределение должно достичь 100%. |
кредитное плечо | Вы можете выбрать кредитное плечо от 1× до самого низкого максимального кредитного плеча среди всех выбранных контрактов с общим лимитом 100×. Это означает, что даже если минимальное максимальное кредитное плечо среди выбранных вами контрактов превышает 100× (например, 120×), максимальное кредитное плечо, которое вы можете установить, все равно будет ограничено 100×.
maxLv = min(max(Lv₁), max(Lv₂), …, max(Lvₙ))
Пример Если ваш Комбо TradFi бот включает XAUUSD+, XAGUSD и TSLA с максимальным кредитным плечом 500×, 100× и 5× соответственно, то максимальное кредитное плечо, которое можно установить для бота, составит 5×. Примечание: Значения в этом примере приведены только для иллюстрации. Пожалуйста, обратитесь к странице размещения ордера, чтобы узнать текущее кредитное плечо. |
Авторебалансировка | Автоматически ребалансирует позиции на основе порогового значения пропорции или фиксированного временного интервала.
Например, если вы установите пропорции XAUT:TSLA:GAS как 5:3:2, а относительные значения изменятся на 6:3:1, система разместит ордера для восстановления исходного распределения 5:3:2. |
общая сумма инвестиций | Сумма, которую вы хотите инвестировать в бота. Система рассчитает минимальный необходимый объем инвестиций на основе выбранных вами параметров. |
скользящий стоп-ордер (необязательно) | Функция скользящий стоп-ордер автоматически корректирует уровень выхода на основе максимального зафиксированного капитала вашего аккаунта.
Например, если ваш капитал колеблется между 500, 450, 600, 900, 800, 1000 и 800 в разные моменты в течение недели, и вы установили курс коррекции 20%, ваш капитал для выхода составит 400, 400, 480, 720, 720, 800 и 800 соответственно.
Когда капитал вашего аккаунта упадет до 800 (соответствуя капиталу для выхода), сработает скользящий стоп-ордер, закрывая все позиции и завершая работу бот по рыночной цене. Пожалуйста, обратите внимание, что из-за проскальзывания ваш итоговый капитал аккаунта может отличаться от капитала для выхода. |
Примечание: Убедитесь, что на вашем аккаунте финансирования достаточно средств, чтобы создать бота.
сетка
В режиме «сетка» система следует структурированной стратегии ребалансировки, разработанной для имитации стратегии сетки. Все параметры такие же, как в режиме вручную, с добавлением определенного ценового диапазона.
Когда цена остается в пределах этого диапазона, система автоматически ребалансирует ваш портфель, продавая активы, стоимость которых выросла, и покупая те, что подешевели. Это помогает поддерживать целевое распределение, применяя дисциплинированную стратегию «покупай низко, продавай высоко».
Если цена выйдет за пределы установленного диапазона, ребалансировка прекратится, и веса активов будут определяться исключительно рыночными движениями.
Пример
Следующий пример иллюстрирует, как работает режим «Сетка». Для простоты цены изменяются с шагом в $50.
- сумма инвестиций: $100,000
- Начальная цена XAUT: $1,000
- Ценовой диапазон: $800–$1 300
- шаг цены: $50
- Распределение: XAUUSD+ (лонг, 50%), USDUSD+ (лонг, 50%)
- Условие ребалансировки: отклонение на 5% (по порогу)
цена XAUT ($) | XAUT стоимость ($) | Стоимость USD ($) | общая стоимость ($) | Вес (XAUT) | Ребалансировка? | сумма корректировки | XAUT к-во до корректировки | к-во XAUT после корректировки | Стоимость USD после корректировки |
1,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50.00% | — | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,050 | 52,500 | 50,000 | 102,500 | 51.22% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,100 | 55,000 | 50,000 | 105,000 | 52.38% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,150 | 57,500 | 50,000 | 107,500 | 53.49% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,200 | 60,000 | 50,000 | 110,000 | 54.55% | Нет | — | 50 | 50 | 50,000 |
1,250 | 62,500 | 50,000 | 112,500 | 55.56% | Да | $6,250 Продать 5 XAUT | 50 | 45 | 56,250 |
1,200 | 54,000 | 56,250 | 110,250 | 48.97% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,150 | 51,750 | 56,250 | 108,000 | 47.92% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,100 | 49,500 | 56,250 | 105,750 | 46.81% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,050 | 47,250 | 56,250 | 103,500 | 45.65% | Нет | — | 45 | 45 | 56,250 |
1,000 | 45,000 | 56,250 | 101,250 | 44.44% | Да | $5,625 Купить 5.625 XAUT | 45 | 50.625 | 50,625 |
- Поскольку цена XAUT растет с $1 000 до $1 200, его вес остается ниже 55% (целевой показатель 50% + порог 5%), поэтому ребалансировка не запускается.
- Когда цена достигает $1 250, вес XAUT увеличивается до 55,56%, превышая пороговое значение. Система инициирует ребалансировку и продает XAUT для восстановления распределения 50:50.
- После ребалансировки на уровне 1 250 $:`
- Стоимость XAUT = Стоимость в USD = $112,500 ÷ 2 = $56,250
- Сумма корректировки = $62,500 − $56,250 = $6,250
- Продано XAUT = $6 250 ÷ 1 250 = 5 XAUT
- Активы XAUT после корректировки = 50 − 5 = 45 XAUT
- Если цена продолжит расти за пределы установленного диапазона (например, $1 500), дальнейшая ребалансировка не происходит, даже если распределение отклоняется еще больше.
- При снижении цены с $1,250 до $1,050, вес XAUT остается выше 45% (целевой показатель 50% − порог 5%), поэтому повторная балансировка не запускается.
- Когда цена упадет до 1 000 $, вес XAUT снизится до 44,44%, ниже порога. Система затем инициирует ребалансировку и покупает XAUT.
- После ребалансировки на уровне $1 000:
- Стоимость XAUT = Стоимость в USD = $101,250 ÷ 2 = $50,625
- Сумма корректировки = $56,250 − $50,625 = $5,625
- Куплено XAUT = 5 625 $ ÷ 1 000 = 5,625 XAUT
- Активы XAUT после корректировки = 45 + 5.625 = 50.625 XAUT
Примечание: Приведенный выше пример носит исключительно иллюстративный характер и может не отражать реальные рыночные условия. Он не учитывает требования к марже или другие факторы.
Страница подробностей бота – Вкладка статуса
На вкладке статус страницы подробности вы найдете ключевую информацию о вашем Комбо TradFi боте, включая настроенные вами параметры. Ниже приведены дополнительные важные подробности, доступные на этой странице:
Параметр | Объяснение |
Уровень маржи | Показывает, какая часть ваших доступных средств используется в качестве маржи, и отражает уровень риска вашего аккаунта. Более высокий уровень маржи (обычно выше 100%) означает, что у вас больше свободной маржи и состояние аккаунта стабильнее. Низкий уровень маржи указывает на более высокий риск и может привести к маржин-коллу или стоп-ауту, если рынок пойдет против ваших позиций.
Уровень маржи = Капитал ÷ Маржа × 100%
Если ваш уровень маржи упадет до уровня стоп-аута 50%, будет инициировано принудительное закрытие маржинальных позиций. Ваш бот Комбо TradFi будет автоматически остановлен, а все позиции закрыты по рыночной цене. |
капитал (USDx) | Текущая стоимость активов в боте, включая нереализованный P&L. |
общий P&L (USDx) | общий P&L — это сумма нереализованного P&L и реализованного P&L. - реализованный P&L: прибыль или убыток от закрытых позиций после вычета торговых комиссий.
- нереализованный P&L: рассчитывается на основе разницы между средней ценой активов и текущей рыночной ценой.
|
торговая комиссия (USDx) | Торговая комиссия, взимаемая вашим ботом. Структура комиссий такая же, как для торговли на Bybit TradFi. Подробнее см. TradFi: Объяснение комиссий. |
Обмен (USDx) | Плата за финансирование начисляется на позиции, удерживаемые после ежедневного расчета. |
Промежуточный перевод (USDx) | Общая сумма, которую вы перевели боту на данный момент. Примечание: Если какой-либо контракт в боте приостановлен из-за закрытия рынка, добавленные средства не запустят ребалансировку и будут использоваться только в качестве маржи. |
Всего ребалансировок | Общее количество раз, которое бот автоматически ребалансировал позиции. |
Последняя ребалансировка | Последнее время, когда бот выполнил автоматическую ребалансировку. |
Примечание: USDx — это внутренняя единица отображения, которая отражает репрезентативную стоимость ваших активов USDT на аккаунте TradFi в соотношении (коэффициент) 1:1. Это значение фиксируется в реестре платформы. USDx не является законным платежным средством. Чтобы узнать подробнее, перейдите в это объявление.
Страница подробностей бота — вкладка позиции
На вкладке позиции на странице подробностей отображаются все открытые позиции по каждому контракту в вашем боте Комбо TradFi.
Страница подробностей бота – Вкладка истории
Вкладка История на странице подробности содержит информацию о прошлых действиях, включая создание и завершение работы бота, а также каждый период ребалансировки.
