Як функції «Трейлінг за зростанням» і «Трейлінг за зниженням» працюють у ф’ючерсному грід-боті

Функції «Трейлінг за зростанням» і «Трейлінг за зниженням» дозволяють ф’ючерсному грід-боту автоматично зміщувати торговий діапазон вгору або вниз у відповідь на зміну ринкових цін. Динамічно адаптуючись до цінових коливань, ці функції допомагають вирішити ключове обмеження традиційної грід-торгівлі, коли прибуток часто зупиняється, щойно ціна виходить за межі встановленого діапазону, і дозволяють отримувати додатковий прибуток за межами початкових меж сітки.

 

 

 

 

Як це працює

З вимкненим трейлінгом за зростанням / за зниженням

Якщо ринкова ціна піднімається вище верхньої межі або падає нижче нижньої межі, бот припиняє розміщувати нові ордери, доки ціна не повернеться в діапазон.

 

 

З увімкненим трейлінгом за зростанням / за зниженням

Нейтральний режим

 

 

 

Коли ринкова ціна піднімається до або вище верхньої межі, функція Трейлінг за зростанням скасовує найнижчий ордер на купівлю та розміщує новий ордер на продаж на одну сітку вище попередньої верхньої межі. Якщо ціна продовжує зростати, бот продовжує зміщувати торговий діапазон вгору на одну сітку за раз, допомагаючи продовжувати дотримуватися висхідного імпульсу ринку.

 

І навпаки, коли ринкова ціна падає до нижньої межі або нижче неї, функція Трейлінг за зниженням скасовує найвищий ордер на продаж і розміщує новий ордер на купівлю на одну сітку нижче попередньої нижньої межі. Якщо ціна продовжує падати, бот продовжує зміщувати торговий діапазон вниз на одну сітку за раз, дозволяючи слідкувати за низхідним трендом ринку.

 

 

Приклад

Розгляньмо процес на прикладі. Усі ціни відображаються в тисячах USDT.

• Напрямок: нейтральний

• Режим: арифметичний

• Нижня гранична ціна: 25

• Верхня гранична ціна: 30

• Ринкова ціна: 26,5

• Кількість сіток: 5

• Інтервал ціни: 1

• Стоп-ціна трейлінгу за зростанням: 32,5

• Стоп-ціна трейлінгу за зниженням: 23,5

 

Якщо функцію «Трейлінг за зростанням і за зниженням» ввімкнено, бот автоматично коригуватиме свій торговий діапазон у режимі реального часу на основі рухів ринку.

 

 

• T0: Бот розміщує ордери на купівлю нижче ринкової ціни та ордери на продаж вище неї, рівномірно розподіляючи їх по ціновому діапазону на основі інтервалу.

• T1:Коли ринкова ціна досягає або перевищує 30 (верхня межа), бот зміщує діапазон вгору на одну сітку, скасовуючи найнижчий ордер на купівлю на рівні 25 та розміщуючи новий ордер на продаж на рівні 31 (попередня верхня межа + ціновий інтервал). Новий ціновий діапазон становить 26‒31.

• T2: Якщо ціна продовжує зростати вище 31 (верхня межа), бот знову зміщує діапазон вгору, в результаті чого утворюється новий діапазон 27‒32. У цьому прикладі торговий діапазон зміщується вгору двічі. Навіть якщо ціна продовжить зростати, бот не зміщуватиме діапазон до 28‒33, оскільки стоп-ціна трейлінгу за зростанням встановлена ​​на рівні 32,5.

• T3 і T4: Бот продовжує розміщувати ордери на продаж вище та ордери на купівлю нижче ринкової ціни, як зазвичай. Оскільки ціна залишається в межах діапазону 27–32, зміщення сітки не відбувається.

• T5: Коли ринкова ціна падає до або нижче 27 (нижня межа), бот зміщує діапазон вниз на одну сітку, скасовуючи найвищий ордер на продаж на рівні 32 та розміщуючи новий ордер на купівлю на рівні 26 (попередня нижня межа − ціновий інтервал). Новий ціновий діапазон становить 26‒31.

• T6: Якщо ціна далі падає до 26 (нижня межа) або нижче, бот знову зміщує діапазон вниз, коригуючи його до 25‒30. У цьому прикладі торговий діапазон зміщується вниз двічі. Якщо зниження продовжиться, бот оновить діапазон до 24–29, але не змістить його далі до 23–28, оскільки стоп-ціна трейлінгу за зниженням встановлена ​​на рівні 23,5.

 

 

 

 

Режим лонг

 

 

 

Коли ринкова ціна піднімається до або вище ціни активації, яка визначається як (верхня межа + ціновий інтервал) в арифметичному режимі або верхня межа × (1 + відсотковий інтервал) в геометричному режимі, функція «Трейлінг за зростанням» зміщує торговий діапазон вгору, скасовуючи найнижчий ордер на купівлю та розміщуючи новий ордер на купівлю на рівні попередньої верхньої межі. Якщо ціна продовжує зростати, бот продовжує зміщувати торговий діапазон вгору на одну сітку за раз, допомагаючи продовжувати дотримуватися висхідного імпульсу ринку.

 

Коли ринкова ціна падає до нижньої межі або нижче неї, і найнижчий ордер на купівлю виконується, функція «Трейлінг за зниженням» зміщує торговий діапазон вниз, розміщуючи новий ордер на купівлю на одну сітку нижче попередньої нижньої межі. Ордер на продаж на рівні попередньої верхньої межі не буде скасовано, оскільки він слугує ордером лише на закриття та не потребує жодних коштів. Якщо ціна продовжує падати, бот продовжує зміщувати торговий діапазон вниз на одну сітку за раз, дозволяючи слідкувати за низхідним трендом ринку.

 

 

Приклад

Розгляньмо процес на прикладі. Усі ціни відображаються в тисячах USDT.

• Напрямок: лонг

• Режим: арифметичний

• Нижня гранична ціна: 25

• Верхня гранична ціна: 32

• Ринкова ціна: 26,5

• Кількість сіток: 7

• Інтервал ціни: 1

• Стоп-ціна трейлінгу за зростанням: 35,5

• Стоп-ціна трейлінгу за зниженням: 24,5

 

Якщо функцію «Трейлінг за зростанням і за зниженням» ввімкнено, бот автоматично коригуватиме свій торговий діапазон у режимі реального часу на основі рухів ринку.

 

 

• T0: Бот розміщує ордери на купівлю нижче ринкової ціни та ордери на продаж вище неї, рівномірно розподіляючи їх по ціновому діапазону на основі інтервалу.

• T1: Якщо ціна піднімається до або вище 33 (попередня верхня межа + ціновий інтервал), бот зміщує діапазон вгору на одну сітку. Він скасовує найнижчий ордер на купівлю на рівні 25 та розміщує новий ордер на купівлю на рівні 32 (попередня верхня межа). Новий діапазон становить 26–33.

• T2: Коли ціна піднімається до 34 (попередня верхня межа + ціновий інтервал) або вище, бот знову зміщує діапазон вгору, оновлюючи його до 27–34.

• T3: Якщо ціна продовжує зростати вище 35 (попередня верхня межа + ціновий інтервал), бот знову зміщує діапазон вгору, в результаті чого утворюється новий діапазон 28–35. У цьому прикладі діапазон переміщується вгору тричі. Навіть якщо ціна продовжить зростати, бот не зміщуватиме діапазон до 29‒36, оскільки стоп-ціна трейлінгу за зростанням встановлена ​​на рівні 35,5.

• T4: Коли ринкова ціна падає до 28 (нижня межа) або нижче, буде виконано найнижчий ордер на купівлю. Бот змістить діапазон вниз на одну сітку та розмістить новий ордер на купівлю на рівні 27 (попередня нижня межа − ціновий інтервал). Новий діапазон становить 27–34. Однак найвищий ордер на продаж на рівні 35 не буде скасовано, оскільки це ордер лише на закриття.

• T5: Якщо ціна продовжить падати до 27 (нижня межа) або нижче, бот знову змістить діапазон вниз, скоригувавши його до 26–33. У цьому прикладі діапазон зміщується вниз двічі. Якщо зниження продовжиться, бот оновить діапазон до 25–32, але не змістить його далі до 24–31, оскільки стоп-ціна трейлінгу за зниженням встановлена ​​на рівні 24,5.

• T6: Якщо ціна знову підніметься до або вище 34 (попередня верхня межа + ціновий інтервал), ордер на продаж на рівні 34 буде виконано. Бот змістить торговий діапазон вгору на одну сітку, скасує найнижчий ордер на купівлю на рівні 26 та розмістить новий ордер на купівлю на рівні 33. Потім діапазон буде скориговано до 27–34. Ордер на продаж на рівні 35 не буде скасовано, оскільки він призначений лише для закриття.

• T7: Якщо ціна ще раз підніметься до або вище 35 (попередня верхня межа + ціновий інтервал), ордер на продаж на рівні 35 буде виконано. Бот змістить торговий діапазон вгору на одну сітку, скасує найнижчий ордер на купівлю на рівні 27 та оновить діапазон до 28–35.

 

 

 

 

Режим шорт

 

 

 

Коли ринкова ціна піднімається до або вище верхньої межі, і найвищий ордер на продаж виконується, функція «Трейлінг за зростанням» зміщує торговий діапазон вгору, розміщуючи новий ордер на продаж на одну сітку вище попередньої верхньої межі. Найнижчий ордер на купівлю не скасовується, оскільки він слугує ордером лише на закриття, який не потребує жодних коштів. Якщо ціна продовжує зростати, бот продовжує зміщувати торговий діапазон вгору на одну сітку за раз, допомагаючи продовжувати дотримуватися висхідного імпульсу ринку.

 

Коли ринкова ціна падає до або нижче ціни активації, яка визначається як (нижня межа − ціновий інтервал) в арифметичному режимі або нижня межа ÷ (1 + відсотковий інтервал) в геометричному режимі, функція «Трейлінг за зниженням» зміщує торговий діапазон вниз, скасовуючи найвищий ордер на продаж і розміщуючи новий ордер на продаж на рівні попередньої нижньої межі. Якщо ціна продовжує падати, бот продовжує зміщувати торговий діапазон вниз на одну сітку за раз, дозволяючи слідкувати за низхідним трендом ринку.

 

 

Приклад

Розгляньмо процес на прикладі. Усі ціни відображаються в тисячах USDT.

• Напрямок: шорт

• Режим: арифметичний

• Нижня гранична ціна: 23

• Верхня гранична ціна: 30

• Ринкова ціна: 26,5

• Кількість сіток: 7

• Інтервал ціни: 1

• Стоп-ціна трейлінгу за зростанням: 32,5

• Стоп-ціна трейлінгу за зниженням: 19,5

 

Якщо функцію «Трейлінг за зростанням і за зниженням» ввімкнено, бот автоматично коригуватиме свій торговий діапазон у режимі реального часу на основі рухів ринку.

 

 

• T0: Бот розміщує ордери на купівлю нижче ринкової ціни та ордери на продаж вище неї, рівномірно розподіляючи їх по ціновому діапазону на основі інтервалу.

• T1: Коли ринкова ціна падає до 23 (нижня межа), виконується найнижчий ордер на купівлю, а нові ордери на продаж розміщуються вище ринкової ціни. Торговий діапазон залишається 23–30.

• T2: Якщо ціна продовжить падати до або нижче 22 (попередня нижня межа − ціновий інтервал), бот змістить діапазон вниз на одну сітку. Він скасує найвищий ордер на продаж на рівні 30 та розмістить новий ордер на продаж на рівні 23 (попередня нижня межа). Новий діапазон стане 22–29.

• T3:Коли ціна падає далі до 21 (попередня нижня межа − ціновий інтервал) або нижче, бот знову зміщує діапазон вниз, оновлюючи його до 21–28.

• T4: Якщо ціна продовжить падати до 20 (попередня нижня межа − ціновий інтервал), бот знову змістить діапазон вниз, у результаті чого утвориться новий діапазон 20–27. У цьому прикладі діапазон переміщується вниз тричі. Навіть якщо ціна продовжить падати, бот не зміщуватиме діапазон до 19‒26, оскільки стоп-ціна трейлінгу за зниженням встановлена ​​на рівні 19,5.

• T5:  Коли ринкова ціна підніметься до 27 (верхня межа) або вище, буде виконано найвищий ордер на продаж. Бот змістить діапазон вгору на одну сітку та розмістить новий ордер на продаж на рівні 28 (попередня верхня межа − ціновий інтервал). Новий діапазон стане 21–28. Найнижчий ордер на купівлю на рівні 20 не буде скасовано, оскільки він призначений лише для закриття.

• T6: Якщо ринкова ціна продовжить підніматися до 28 (верхня межа) або вище, бот знову змістить діапазон вгору, cкоригувавши його до 22–29. Ордери на купівлю на рівні 21 та 20 не будуть скасовані, оскільки це ордери лише на закриття. У цьому прикладі діапазон зміщується вгору двічі. Якщо ціна продовжить зростати, бот оновить діапазон максимум до 25–32, але не змістить його далі до 26–33, оскільки стоп-ціна трейлінгу за зростанням встановлена ​​на рівні 32,5.

 

 

 

Примітки.

— Функція «Трейлінг за зростанням / за зниженням» тепер доступна для ф’ючерсного грід-бота в нейтральному, лонг і шорт напрямках.

— Бот не зміщуватиме торговий діапазон вгору, якщо це призведе до перевищення нової верхньої межі вище встановленої стоп-ціни трейлінгу за зростанням. Аналогічно, він не зміщуватиме діапазон вниз, якщо нова нижня межа опуститься нижче стоп-ціни трейлінгу за зниженням.

— Використання функції «Трейлінг за зростанням / за зниженням» на сильно односторонніх ринках може збільшити ризик. Для кращого управління ризиками рекомендуємо використовувати її разом із функцією Трейлінг стоп-ордер.

 

 

 

 

 

Механізм динамічного ордера

Із ф’ючерсним грід-ботом Bybit кожна сітка підтримує однаковий розмір контракту в базовому активі (наприклад, BTC у торговій парі BTCUSDT), незалежно від ціни. Наприклад, бот відкриє довгу або коротку позицію по 1 BTC на кожному рівні сітки, незалежно від того, чи ціна становить $30 000 чи $35 000. У міру руху ціни вартість позиції кожної сітки змінюватиметься відповідно.

 

Якщо при коригуванні під час трейлінгу за зростанням або за зниженням недостатньо коштів для розміщення нових ордерів, бот скасує один або кілька ордерів, розміщених за цінами, що найбільше відрізняються від поточної ринкової ціни, доки не буде доступно достатньо коштів. Це називається механізмом динамічного ордера. Він допомагає підвищити ефективність використання капіталу, вивільняючи кошти від менш ефективних ордерів у міру змін на ринку. У результаті кількість сіток може змінюватися — вона може дорівнювати початковій кількості сіток або бути меншою за неї.