Перш ніж створювати ф'ючерсних грід-ботів, трейдери мають розуміти, як розрахувати прибуток від стратегії грід-торгівлі. Ця стаття допоможе вам краще зрозуміти взаємозв'язок між різними змінними, розрахунком прибутку ф'ючерсного гріда і загальним P&L.
Розглянемо приклад, щоб побачити, як обчислюються чотири наступні значення: прибуток гріда, APR гріда, загальний P&L та загальна APR.
Припустимо, що трейдер Андрій створює стратегію ф'ючерсного грід-бота на основі таких параметрів:
- Деривативна торгова пара: BTCUSDT
- Ринкова ціна: 20 248,5 USDT
- Верхня ціна: 30 000 USDT
- Нижня ціна: 10 000 USDT
- Кількість рівнів сітки: 5
- Режим гріда: арифметичний
- Кредитне плече: 2x
- Інтервали: 4000 = (30 000 − 10 000)/5
Детальніше
Знайомство з ф'ючерсним грід-ботом Bybit
Прибуток гріда
Прибуток гріда – це загальний прибуток, отриманий від автоматичних довгих і короткихлонг та шорт позицій із поточної стратегії ф'ючерсного грід-боту.
Формула
Прибуток гріда = інтервал × кількість на грід (лонг ордер) × виконана грід-угода – торгові комісії
- Торгові комісії = [кількість виконаних ордерів (лонг ордер) × ставка торгової комісії × ціна лонгу] + [кількість виконаних ордерів (шорт ордер) × ставка торгової комісії × ціна шорту]
Для прикладу візьмемо нейтрального ф'ючерсного грід-бота: система розрахує ціну кожного рівня сіткигріда і розмістить ваші ордери із кредитним плечем 2х. Коли стратегія ф’ючерсного грід-ботуа буде успішно активована, позиції будуть розміщені наступним чином:
Примітка: Ви можете переглянути кількість рівнів сіткигрідів у розділі Позиції, на сторінці Докладні дані.
Коли ціна BTC досягне 18 000 USDT, довгалонг позиція буде відкритавиконана, а шорт ордер на продаж на 22 000 USDT буде розміщено вище на наступному рівні сіткигріді. Коли ціна підніметься до 22 000 USDT, буде виконано шорт ордер на продаж і згодом закрито довгу позицію, після цьчого буде розміщено лонг ордер на купівлю на 18 000 USDT. Тобто грід-угода завершена та приносить прибуток у розмірі 604,656 USDT, виходячи з такого розрахунку:
Прибуток гріда = 4000 × 0,152 × 1 – 3,344 = 604,656 USDT
Торгова комісія = (0,152 × 18 000 × 0,055%) + (0,152 × 22 000 × 0,055%) = 3,344 USDT
Примітки.
— Вище були приведені розміри торгових комісій (комісія тейкера) для користувачів без VIP -статусу. Щоб дізнатися більше про деривативні торгові комісії, зверніться до статті «Структура торгових комісій».
— Система змінить регулюватиме обмеження максимальної можливу кількоістьі рівнів сіткигрідів, відповідно до встановленого вами цінового діапазону для того, щоб стратегія ф’ючерсного грід-ботау зафіксувала позитивний прибуток (тобто прибуток гріда > торгові комісії) за нормальних ринкових умов.
APR гріда
Щоб отримати Для уотримання річнуої відсоткову процентної ставкуи (APR) від прибутку гріда, прибуток гріда APR гріда було перераховано на річній основі.
Формула
APR гріда = [(прибуток гріда / загальні інвестиції) / робочі дні × 365 днів] × 100%
Припустимо, що грід-бот трейдера Андрія працює 24 години:
APR гріда = [(604,656/10000)/1 × 365] × 100%
= 22,06%
Примітка: якщо ф’ючерсний грід-бот, який працює менше ніж 24 години, буде вважатиметься ботом, що вінякий працює протягом однуого добудня.
Загальний P&L
Загальний P&L – це сума закритого прибутку ф’ючерсного грід-бота та нереалізованого P&L.
Формула
Загальний P&L = закритий прибуток + нереалізований P&L
- Закритий Прибуток = Сума P&L позиції - Торгова комісія +/- Комісія фінансування
Щоб переглянути закритий прибуток, прибуток гріда, нереалізований P&L та реалізовану ставку фінансування, у верхньому правому куті активного стовпця ф’ючерсного грід-бота натисніть Докладні дані → Статус.
Щоб переглянути Торгові комісії, оберіть стовпець Історія.
Повернемося до справи трейдера Андрія.
Припустімо, що трейдер Aндрій припиняє роботу ф’ючерсного грід-бота, вказавши такі дані:
Прибуток гріда: 1214,66 USDT
Торгові комісії (лонг та шорт): 1,3376 USDT
Комісія за фінансування: 2,5 USDT
Нереалізований P&L: −20 USDT
У цьому випадку загальний P&L становить 1,195.8224 USDT на основі наступного розрахунку: 1214,66 - 1,3376 + 2,5 − 20
Загальна APR
Щоб отримати річну відсоткову ставку (APR), загальний прибуток і збиток було перераховано на річній основі.
Формула
Загальна APR = [(загальний P&L / загальні інвестиції) / робочі дні × 365 днів] × 100%
Припустимо, грід-бот трейдера Андрія працює 2 дні та 18 годин. Тоді:
Загальна APR = [(1,195.8224/10000)/2 × 365] × 100%
= 21,82%
Примітка. Наприклад, якщо ф'ючерсний грід-бот працює більше одного дня, але менш як два дні, то вважатиметься, що він працює протягом одного дня.
Після завершення роботи грід-стратегії ваші активи будуть автоматично зараховані на ваш Акаунт фінансування.