El trading de arbitraje es una estrategia de inversión que aprovecha las diferencias en el precio cotizado de un activo en diferentes mercados. Las estrategias de arbitraje más comunes en el mercado de criptomonedas incluyen el arbitraje Spot-Futuros, el arbitraje de tasas de financiación y el arbitraje de Futuros.
¿Qué es Bybit Arbitrage?
Bybit Arbitrage es una herramienta de trading diseñada para ayudar a los traders a aprovechar las oportunidades a corto plazo que surgen de la disparidad de precios en diferentes mercados. Con Bybit Arbitrage, los traders pueden monitorear el libro de órdenes y la liquidez de dos pares de trading o contratos de forma simultánea, y colocar órdenes de ambos tramos a través de un proceso optimizado que garantiza una mayor precisión en la ejecución de las órdenes.
Bybit Arbitrage ofrece oportunidades de arbitraje en tasas de financiación.
a. El arbitraje de la tasa de financiación implica colocar órdenes de ambos tramos (con la misma cantidad pero en diferentes direcciones) en Spot y Futuros. El fundamento es compensar las pérdidas potenciales con ganancias potenciales mientras se ganan comisiones de financiación. En los casos en que la comisión de financiación es positiva, la estrategia implica comprar en Spot y una posición corta en Perpetual para ganar comisiones de financiación constantes, lo que se denomina arbitraje positivo. Por el contrario, cuando la comisión de financiación es negativa, los traders pueden ir en corto en Spot y en largo en Perpetual para beneficiarse de comisiones de financiación constantes, lo que se conoce como arbitraje negativo.
Supongamos que BTCUSDT Perpetual tiene actualmente una tasa de financiación positiva del +0,01 %. Los titulares de posiciones cortas recibirán comisiones de financiación de los titulares de posiciones largas. Por lo tanto, el Trader A puede aprovechar las herramientas de arbitraje comprando simultáneamente 1 BTC en el mercado Spot para beneficiarse de las subidas de precio y vendiendo en corto 1 BTC para beneficiarse de las caídas de precio en el mercado Perpetual. Esta cartera de cobertura permite al Trader A equilibrar las posibles pérdidas en un mercado con las ganancias del otro, mientras hace Earn con las comisiones de financiación.
Actualmente, el Arbitraje solo está disponible en el modo de Margen Cruzado en la App de Bybit.
El Arbitraje de Bybit admite las siguientes combinaciones de arbitraje:
- Spot (USDT) y Perpetuo de USDT
- Spot (USDC) y Perpetuo de USDC
Aspectos destacados del producto
Oportunidades de arbitraje: El Arbitraje de Bybit sirve como una puerta de enlace rápida para identificar oportunidades de arbitraje. La interfaz organiza los pares de trading en función de las tasas de financiación, proporcionando a los traders una visualización directa de las posibles oportunidades de arbitraje.
Ordenado por Tasa de financiación: Esta función presenta una lista de tasas de financiación para diferentes pares de trading en orden descendente. Ofrece una visualización clara del par de trading que actualmente ofrece la tasa de financiación más alta, permitiendo a los traders capitalizar las tarifas de financiación.
Operar con ambos tramos: Controle fácilmente los movimientos de precios y la liquidez de dos pares de trading en una única interfaz y opere con ambos pares con un simple clic.
Rebalanceo inteligente (activado por defecto): Rebalanceo inteligente garantiza que su cartera se mantenga equilibrada al monitorear las órdenes ejecutadas cada 2 segundos. Si el número de órdenes ejecutadas para un tramo difiere del otro, Rebalanceo inteligente coloca automáticamente órdenes de mercado para asegurar la misma cantidad de órdenes ejecutadas en ambos tramos. Cada ronda de Rebalanceo inteligente será válida durante 24 horas. Después de 24 horas, se cancelará cualquier orden no ejecutada.
Por ejemplo, el Trader coloca una orden Spot límite de compra de 1 BTC para el tramo A y una orden Perpetual límite corta de 1 BTC para el tramo B. Después de colocar la orden, el sistema comprobará la cantidad de transacción de ambos tramos cada 2 segundos. Suponiendo que el tramo A ejecutó 0.5 BTC y el tramo B ejecutó 0.4 BTC. En este momento, el sistema colocará una orden de mercado de 0,1 BTC para el tramo B para compensar la cantidad. Cada 2 segundos, el sistema realizará una verificación hasta que todas las órdenes se ejecuten por completo o se alcance el tiempo efectivo de 24 horas.
Más de 80 activos como garantía: Con la Cuenta de Trading Unificada (UTA), los traders pueden usar más de 80 activos como margen para el trading de arbitraje. El mecanismo de margen para el arbitraje se ilustra a continuación:
Supongamos que el precio de mercado de BTC es de 30,000 USDT. Con un margen de 30,000 USDT en la UTA, un trader puede colocar una orden Spot y una orden Perpetual de forma simultánea utilizando los activos Spot de 1 BTC como margen para abrir una posición corta de 1 BTC en un contrato Perpetual, lo que le permite obtener ganancias del arbitraje positivo.
Riesgos
— El arbitraje es una herramienta que permite a los usuarios colocar órdenes simultáneamente sin API. No garantiza ganancias y aún puede exponer a los usuarios al riesgo de liquidación.
— Rebalanceo Inteligente reequilibra automáticamente las carteras de los traders mediante la colocación de órdenes de mercado, lo que puede provocar una desviación del precio establecido inicialmente.
— Las herramientas de arbitraje no ayudan a los usuarios a gestionar o cerrar sus posiciones. Los traders son responsables de gestionar activamente sus posiciones.
Cómo colocar órdenes de arbitraje
Paso 1: En la página de trading, toque el menú Panel lateral y seleccione Arbitraje.
Paso 2: Elija el activo para su operación de Arbitraje de la lista disponible de pares de trading.
Paso 3: Ajuste los siguientes parámetros antes de realizar su orden:
- Seleccione su tipo de trading en Spot. Ciertos pares de trading admiten Margin Trading. Para cambiar a Margin Trading, simplemente toca la pestaña Spot → USDT Margin. También puedes ajustar el apalancamiento utilizando la barra deslizante.
- Ajuste el apalancamiento del contrato Perpetual de USDT. Para ajustar el apalancamiento de su contrato Perpetual de USDT, toque la pestaña de apalancamiento actual y ajuste en consecuencia.
- Elija ir en largo o en corto. Los montos de ambos tramos son siempre iguales pero en direcciones opuestas. El sistema determinará automáticamente la dirección del segundo tramo una vez que hayas elegido la dirección del primero.
- Selecciona Órdenes de Mercado o Limitadas. Al ingresar el precio de la orden, puedes consultar la Tasa de financiación o la Tasa de diferencial para evaluar el costo de arbitraje.
- Ingresa la cantidad de la orden. Completa las cantidades de la orden para ambos tramos. Tenga en cuenta que las cantidades de las órdenes para ambos tramos deben ser iguales cuando el Reequilibrio Inteligente está habilitado.
- Habilitar Reequilibrio Inteligente: Activar la función de reequilibrio de cartera ayuda a mitigar el riesgo de que un tramo se ejecute mientras el otro permanece sin ejecutar durante un período prolongado. Esta función es opcional pero está habilitada por defecto.
Paso 4: Toque Operar ambos tramos y luego Confirmar para completar su orden.
Paso 5: Vea sus órdenes de arbitraje activas en Herramientas. Una vez que la orden se haya ejecutado completamente, toque el icono Historial y navegue hasta Historial de herramientas para revisar su historial de órdenes.
Paso 6: Una vez realizada la orden, puede ver su posición activa en la pestaña Posiciones, y sus activos de Spot en la pestaña Activos.
Para consultar la tasa de financiación y los detalles de los activos, puede ir a Registro de transacciones en la página de activos de la UTA.
