Введение в ордер TP/SL для всех фьючерсов

TP/SL для всех фьючерсов — это инструмент управления рисками на уровне аккаунта, который помогает более эффективно управлять общей позицией по фьючерсам. Он автоматически закрывает все открытые фьючерсные позиции, как только совокупная прибыль и убыток (P&L) достигает заранее определённого целевого уровня тейк-профита (TP) или стоп-лосса (SL).

В отличие от традиционных настроек TP/SL для отдельных позиций, где TP и SL необходимо устанавливать отдельно для каждого символа или позиции, эта функция позволяет установить единый порог TP или SL для всего фьючерсного портфеля. Это упрощает управление рисками всего портфеля и обеспечивает дополнительный уровень защиты помимо индивидуальных настроек TP/SL.

Эта функция особенно полезна для:

1. Управления несколькими позициями или портфелями
2. Снижения рисков по позициям, переносимым на следующий день на мировых рынках
3. Торговли в периоды высокой волатильности рынка, когда время на реакцию может быть ограничено

Поддерживаемые продукты, режимы и аккаунты

TP/SL для всех фьючерсов поддерживает следующие продукты и режимы:

Примечание: TP/SL для всех фьючерсов не применяется к спотовой, спотовой маржинальной торговле или торговле опционами и не поддерживается в режиме маржи портфеля.

Как это работает

TP/SL для всех фьючерсов отслеживает совокупный P&L по всем фьючерсным позициям с момента включения функции, включая:

1. Позиции, которые уже были открыты на момент включения функции
2. Новые позиции, открытые после включения функции
3. Позиции, закрытые в течение жизненного цикла стратегии

Совокупный P&L включает как Realized P/L, так и нереализованный P&L по всем отслеживаемым фьючерсным позициям, а также торговые комиссии и комиссии за финансирование.

Ваш совокупный P&L постоянно обновляется в зависимости от торговой активности и движений рынка. Как только совокупный P&L достигнет настроенного целевого уровня TP или SL, сработает соответствующий TP или SL, и все открытые фьючерсные позиции будут закрыты рыночными ордерами. После этого стратегия завершится, завершив один жизненный цикл TP/SL.

Чтобы снова использовать функцию TP/SL для всех фьючерсов, её необходимо снова настроить и включить вручную.

Примеры

Следующие примеры демонстрируют, как рассчитывается совокупный P&L и как работает функция TP/SL для всех фьючерсов при различных торговых сценариях.

Начальная настройка

Предположим, что трейдер в настоящее время удерживает следующие фьючерсные позиции:

При текущей прибыли по фьючерсному портфелю в $170 трейдер устанавливает следующие пороговые значения, чтобы достичь общей прибыли в $300, ограничив при этом потенциальные убытки до -$100.

1. Тейк-профит (TP): $300
2. Стоп-лосс (SL): -$100

Сценарий 1: Движение рынка

Рынок движется в пользу трейдера, увеличивая нереализованный P&L по существующим позициям.

1. В результате общий совокупный P&L увеличивается со 170 до 210 $.
2. Поскольку порог TP в 300 $ не достигнут, действие TP или SL не инициируется, и все позиции остаются открытыми.

Сценарий 2: Открытие новой позиции

Трейдер открывает новую бессрочную позицию по BTCUSDT-26JUN26.

1. Когда ордер исполняется, взимается торговая комиссия в размере -10 $, которая мгновенно отражается в Realized P/L. Это уменьшает общий совокупный P&L с 210 до 200 $.
2. Поскольку совокупный P&L остаётся в настроенном диапазоне TP/SL, никакие действия не предпринимаются.

Сценарий 3: Расчёт комиссии за финансирование

Комиссии за финансирование применяются к бессрочным позициям.

1. Комиссии за финансирование отражаются в Realized P/L, обновляя общий совокупный P&L с 200 до 235 $.
2. Поскольку пороги TP и SL всё ещё не достигнуты, все позиции остаются открытыми.

Сценарий 4: Ликвидация позиции

Бессрочная позиция по ETHUSD ликвидируется, конвертируя нереализованный P&L в Realized P&L

1. Хотя значения нереализованного и реализованного P&L меняются, общий совокупный P&L остаётся неизменным и составляет 235 $.
2. Поскольку совокупный P&L по-прежнему не достигает ни одного из пороговых значений, действие TP или SL не инициируется.

Сценарий 5: Размещение лимитного ордера

Трейдер размещает новый бессрочный лимитный ордер на ETHUSD.

1. Поскольку лимитный ордер остаётся неисполненным, реализованный или нереализованный P&L не генерируется.
2. В результате общий совокупный P&L остаётся неизменным, и никакие действия по TP или SL не инициируются.

Сценарий 6: Закрытие позиции и применение торговых комиссий

Бессрочный лимитный ордер на ETHUSD исполняется, и трейдер закрывает бессрочную позицию по BTCUSDT.

1. Нереализованный P&L по BTCUSDT Perp конвертируется в реализованный P&L при закрытии позиции. Также взимается комиссия за закрытие в размере -5 $.
2. В то же время торговые комиссии по исполненному лимитному ордеру на ETHUSD отражаются в реализованном P&L.
3. Хотя общий совокупный P&L обновляется, он всё ещё не достигает порогового значения TP или SL, поэтому никакие действия не предпринимаются.

Сценарий 7: Сработал TP/SL для всех фьючерсов

Рынок снова приходит в движение.

1. Нереализованный P&L по BTCUSDT-26JUN26 увеличивается до 100 $, в результате чего общий совокупный P&L достигает 325 $, что превышает пороговое значение TP в 300 $.
2. В результате срабатывает TP/SL для всех фьючерсов, и все открытые фьючерсные позиции закрываются с помощью рыночных ордеров.

Как настроить и управлять TP/SL для всех фьючерсов

Чтобы использовать функцию TP/SL для всех фьючерсов, на вашем аккаунте должно быть не менее двух открытых фьючерсных позиций. Чтобы настроить эту функцию и управлять ею, выполните следующие действия.

Шаг 1. Перейдите на страницу торговли фьючерсами, прокрутите вниз до вкладки Позиции в нижней части экрана, и вы найдёте Все фьючерсные позиции.

Шаг 2. Нажмите Установить TP/SL в правом верхнем углу и настройте целевые значения TP и SL.

1. Тейк-профит (TP): Автоматически закрывает все фьючерсные позиции, когда ваш совокупный P&L достигает указанного целевого значения.
2. Стоп-лосс (SL): Автоматически закрывает все фьючерсные позиции, когда ваш совокупный P&L падает до указанного целевого значения.

Чтобы просмотреть разбивку P&L по текущим позициям, нажмите Текущие позиции в правом верхнем углу окна.

Примечание. Если TP/SL для всех фьючерсов и ликвидация инициируются одновременно, приоритет будет отдан ликвидации. Чтобы снизить вероятность того, что ликвидация произойдёт раньше, не устанавливайте целевое значение SL слишком близко к уровню ликвидации. Для получения дополнительной информации о том, как работает ликвидация в рамках ЕТА, ознакомьтесь с этой статьёй.

Шаг 3. После настройки пороговых значений нажмите Подтвердить. Появится сообщение с подтверждением, а также будут отображены ваш совокупный P&L и время настройки стратегии.

Вы можете нажать на значок Изменить рядом с совокупным P&L, чтобы обновить настройки, или отменить стратегию TP/SL, нажав на значок Удалить.

Чтобы просмотреть историю TP/SL для всех фьючерсов, перейдите на вкладку P&L и выберите TP/SL для всех фьючерсов. Нажмите Подробности, чтобы просмотреть более подробную информацию о стратегии, включая реализ. P&L, продолжительность, торговые комиссии и комиссии за финансирование.

Примечания:

— Совокупный P&L рассчитывается на основе цены маркировки и отображается в долларах США. Более подробную информацию о P&L можно найти в этой статье.

— Итоговый реализ. P&L может отличаться от заранее определённой цели из-за комиссий за закрытие, проскальзывания и рыночной ликвидности во время исполнения.